金融数据分析 实验七 信用评分与行为评分

实验原理

• 信用风险：信用风险是银行业务发展面临的主要风险，是指因持卡人信用不良或信用状况恶化，不能按照发卡行的信用卡章程及领用合约的规定偿还信用卡透支消费和预借现金等产生的本金、利息和滞纳金等费用的风险，是银行信用卡风险管理是否成功的关键所在。
• 征信：征信是对企业或个人信用的调查和验证，目的在于减轻银行信贷市场和企业信用交易过程中的信息不对称，通过形成信用交易主体的信用档案，建立失信惩戒机制，促进信用经济发展。
• 征信体系：社会征信体系指由与征信活动有关的法律规章、组织机构、市场管理、文化建设、宣传教育等共同构成的一个体系。
  征信体系的主要功能是为了借贷市场服务，同时具有较强的外延性，服务于商品交易市场和劳动力市场。
• 信用评分：信用评分指帮助贷款机构发放消费信贷的一整套决策模型和相应的支持技术。
• 贷款人必须做出两类决策：第一，是否要给某个新的申请人贷款；第二，如何管理现有客户，包括是否给他们增加信用额度。帮助进行第一类决策的技术叫做“信用评分”，帮助进行第二类决策的技术叫做“行为评分”。
• 信用评分的统计学方法包括最近邻法和层次分析法。
• 最近邻法：在申请人数据空间中选择一种距离来度量任意两个申请人在数据空间中分离的程度。当需要对一个新的申请人进行分类时，考察与该申请人最近的k个邻居，将该申请人划分为好客户、坏客户取决于k个邻居的好坏客户的比例。
  最早由菲克斯和赫哲思提出；查特吉和巴库最早将其应用于信用评分，属于标准的非参数统计方法。
  优缺点：采用最近邻方法一旦知道了一个新的申请人是好客户或坏客户，就可以将该申请人加入到训练样本中，并将训练样本中老化的客户剔除掉，这样就可以对训练样本进行动态更新。
  这可以在一定程度上克服由于客户总体发生变化而必须经常对评分系统进行更新所造成的困难。当然，当客户总体发生变化时，度量距离也需要更新，但这种更新的频率并不高。
  在建立评分卡时找到一个好的度量距离在很大程度上与回归方法差不多，因此许多信用评分人员满足于使用传统方法。
  与决策树方法一样，最近邻方法也不能对申请人的特征变量给出一个分数，这使得该方法的使用者不能真正了解评分系统到底是如何运作的。
• 层次分析法：层次分析法根据问题的性质和要达到的总目标，将问题分解为不同的组成因素，并按照因素间的相互关联影响以及隶属关系将因素按不同层次聚集组合，形成一个多层次的分析结构模型，从而最终使问题归结为最低层(供决策的方案、措施等)相对于最高层(总目标)的相