「手把手教你」Python计算股票收益率、Alpha和Beta值

最新推荐文章于 2023-05-30 19:31:33 发布

醉月似心

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分类专栏： Python 文章标签： Python学习 Python开发

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/weixin_43380900/article/details/102386793

本文介绍如何使用Python计算股票的收益率，包括从日收益率转换为月、年收益率，并展示了计算个股Alpha和Beta值的步骤，涉及tushare库和金融资本资产定价模型。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

本文作为金融量化分析的入门基础之一，手把手带领大家使用Python计算股票的收益率，重点展示如何利用Python对日收益率数据向月、年收益率转换，然后演示个股Alpha和Beta值的计算。

#先引入后面可能用到的包（package）

import pandas as pd

import numpy as np

from scipy import stats

import tushare as ts

import matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline

#正常显示画图时出现的中文和负号

from pylab import mpl

mpl.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']

mpl.rcParams['axes.unicode_minus']=False

收益率转化

对日期进行处理，分别将日对数收益率转化为月和年收益率。主要有三个步骤：

（1）估计股票每日对数收益率；

（2）加总对数收益率到每月（年）；

（3）将月（年）收益率转化为百分比收益率

stock='sh'

df=ts.get_k_data(stock,start='1990-12-20')

使用tushare中的get_k_data()得到的数据框索引是顺序数字，而不是日期序列，因此，为分析方面，需要进行变换，即使用“date”作为索引。

df.index=pd.to_datetime(df.date)

#del df['date']