恒温器 Thermostat 择时策略研究

一个会换挡的交易策略

前言

趋势行情不会永远持续下去，事实上市场大部分时间都处于震荡行情，所以才会有人希望能得到一种交易策略，既可以用在趋势行情，也可以用在震荡行情。

潮汐指数

恒温器 Thermostat 交易策略，就是这种设计理念，在趋势行情中采用趋势策略，在震荡行情中采用震荡策略。这有点像汽车换挡，而决定换挡时机的因素，则是以潮汐指数（Choppy Market Index，简称CMI）为评判标准。

CMI 计算公式为：
收盘价减去29日前的收盘价的绝对值，然后，除以30日内的最高价减去30日内的最低价。

// CMI 指标：

CMI:=ABS(C-REF(C,29))/(HHV(H,30)-LLV(L,30))*100;

策略架构

一般来说 CMI 的值在0~100区间，值越大，趋势越强。当 CMI 的值小于20时，策略认为市场处于震荡模式；当 CMI 的值大于等于20时，策略认为市场