matlab计算 var,matlab 在险价值 VaR 的计算

matlab 在险价值 VaR 的计算

matlab 在险价值 VaR 的计算

VaR 模型

数据获取

历史模拟法

蒙特卡罗模拟法

参数模型法

代码和数据下载

VaR 模型

Value at Risk 在险价值，即 VaR。是指一定时期内，一定置信水平下，某种资产组合面临的最大损失。

Prob(Δp≤VaR)=1−αProb(\Delta p \le VaR) = 1 - \alphaProb(Δp≤VaR)=1−α

Δp\Delta pΔp 是该时期内投资组合市值变动。这个式子表示，在一定持有期 Δt\Delta tΔt 内，在给定的置信水平 1−α1- \alpha1−α 下，该投资组合的最大损失不会超过 VaR。

数据获取

在做 VaR 实战之前，我们得先获取实验数据。这部分可以参考我之前的文章。简单来说，就是需要个 tuhsare 账号，可以点去这里注册个https://tushare.pro/register?reg=126259账号，好像直接点击链接会提示风险，需要复制打地址栏打开，然后获取 自己的token，替换下文中的 token。代码如下：

close all

clear

clc

%% 数据准备

% 尝试用从tushare读取数据，如果因为版本问题读取数据失败

% 则用之前保存下来的数据进行计算

try

% 加载tushare包

addpath(genpath(pwd));

% 替换成你自己的token

token = '**************937459c8b611e0a97d0abf*******';

api = pro_api(token);

stockall = api.query('stock_basic');

% 读取数据参数设定

start_time = '20180101';

end_time = '';

ktype = 'D';

% 取沪深300做为市场指数

indexdata = pro_bar('000300.SH', api, start_time, end_t