量化分析入门10：backtrader的策略入门2（策略示例）

#量化分析入门10：backtrader的策略入门2（策略示例）
#作者：冯德平（山野雪人）

#这里是一个简单的移动平均线交叉的片段（以股票万科为例）。

from datetime import datetime
import backtrader as bt

class SmaCross(bt.SignalStrategy):
    def __init__(self):
        sma1, sma2 = bt.ind.SMA(period=10), bt.ind.SMA(period=30)
        crossover = bt.ind.CrossOver(sma1, sma2)
        self.signal_add(bt.SIGNAL_LONG, crossover)

cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.addstrategy(SmaCross)

data0 = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='000002.csv', fromdate=datetime(2020, 11, 1),
                                  todate=datetime(2025,12,31))
#结束时间2025年12月31日或更长时间，它只取结束时间为现在的时间
cerebro.adddata(data0)

cerebro.run()
cerebro.plot()

#https://cloud.tencent.com/developer/article/1820100
#https://github.com/mementum/backtrader
#https://blog.youkuaiyun.com/ndhtou222/article/details/105236618