python高频交易策略_VNPY中 Tick级别准高频交易简单策略

VNPY中，大多策略都是基于bar分钟级别；国内tick是一秒两笔，频率不算太高。这里尝试做了一个Tick基本准高频交易策略，只是为了实现思路。可以回测，不要直接用。。

回测时候记得把回测模式改为TICK_MODE, 数据库改为TICK_DB_NAME，还有setStartDate时候initdays设为0，不需要回读历史天数，只需要当天数据; 另外TICK回测超过一天系统就报错内存不够， 所以最好一天就够。

还有，把

currentTime改为开盘时间, 因为策略只在开盘时间运行，收盘前会自动平仓。

入场：

每次读

Tick

，分析过去

10

个

tick

的的总计，如果买量大于卖量，开多单

；反之空单

下单价格是当前tick市价；

止损：下单同时开反向2个价位的阻止单；

离场：下次TICK读取时候，如果已经是买入价格正向3个点，再次判断买卖量比，如果已经不符合，市价卖出；如果还是符合原来量比就极小持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。

7

-24

更新，具体代码更新等验证后更新：

更改

stoporder

止损单为

limit order

限价单，这样更为快速；放在

ontrade()

，一旦主动交易确认发生后，发出这个止损

limit order

在

onorder()

加入，一旦发现发出交易没有完成，还在挂单，取消

新增一个类全局变量级别的锁，当有

order

挂单或者没有

order

发出单没有返回信息时候，这个锁关闭，不再开新单；避免多个单同时阻塞。

# encoding: UTF-8

from __future__ import division

from vnpy.trader.vtGateway import *

from datetime import datetime, time

from vnpy.trader.vtObject import VtBarData

from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING

from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,

BarGenerator,

ArrayManager,

TickArrayManager)

########################################################################

class TickOneStrategy(CtaTemplate):

"""基于Tick的交易策略"""

className = 'TickOneStrategy'

author = u'BillyZhang'

# 策略参数

fixedSize = 1