本文介绍了如何在VNPY框架下实现一个基于Tick数据的准高频交易策略。策略仅在开盘时间运行，根据最近10个Tick的买卖量对比决定开多或空单，并设置相应的止损和离场条件。由于Tick回测可能导致内存不足，因此限制回测为一天。此外，更新了止损单类型为限价单，并添加了订单状态锁定机制，防止并发下单问题。
VNPY中，大多策略都是基于bar分钟级别；国内tick是一秒两笔，频率不算太高。这里尝试做了一个Tick基本准高频交易策略，只是为了实现思路。可以回测，不要直接用。。
回测时候记得把回测模式改为TICK_MODE, 数据库改为TICK_DB_NAME，还有setStartDate时候initdays设为0，不需要回读历史天数，只需要当天数据; 另外TICK回测超过一天系统就报错内存不够， 所以最好一天就够。 还有，把 currentTime改为开盘时间, 因为策略只在开盘时间运行，收盘前会自动平仓。
入场： 每次读 Tick ，分析过去 10 个 tick 的的总计，如果买量大于卖量，开多单 ；反之空单
下单价格是当前tick市价；
止损：下单同时开反向2个价位的阻止单；
离场：下次TICK读取时候，如果已经是买入价格正向3个点，再次判断买卖量比，如果已经不符合，市价卖出；如果还是符合原来量比就极小持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。
7 -24 更新，具体代码更新等验证后更新：
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更改 stoporder 止损单为
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