金融工程中的蒙特卡罗方法

《金融工程中的蒙特卡罗方法》

基本信息

原书名：Monte Carlo Methods in Financial Engineering

作者： Paul Glasserman

译者： 范韶华 孙武军

丛书名： 应用统计学丛书

出版社：高等教育出版社

ISBN：9787040322927

上架时间：2013-6-5

出版日期：2013 年6月

开本：16开

页码：1

版次：1-1

所属分类：数学 > 文科、经管、金融、工程数学 > 经济数学

更多关于 》》》《 金融工程中的蒙特卡罗方法》

内容简介

数学书籍

　　《金融工程中的蒙特卡罗方法》源于作者在哥伦比亚大学多年教学的讲稿。书中介绍了蒙特卡罗方法在金融中的用途，并且将模拟用作呈现金融工程中模型和思想的工具。《金融工程中的蒙特卡罗方法》大致分为三个部分。第一部分介绍了蒙特卡罗方法的基本原理，衍生定价基础以及金融工程中一些最重要模型的实现。第二部分描述了如何改进模拟精确度和效率。最后的第三部分讲述了几个特别的论题：价格敏感度估计，美式期权定价以及金融投资组合中的市场风险和信贷风险评估。

　　 《金融工程中的蒙特卡罗方法》可供金融工程、金融数学、统计学等专业的研究生阅读，也可供金融行业的从业人员及相关领域的专业人士和技术人员参考。

目录

《金融工程中的蒙特卡罗方法》

第1章 基础

1.1蒙特卡罗原理

1.1.1介绍

1.1.2第一个例子

1.1.3模拟估计的有效性

1.2衍生品定价准则18

1.2.1定价和复制19

1.2.2套利和风险中性定价23

1.2.3基准变换30

1.2.4风险的市场价格34

第2章 随机数与随机变量的产生37

2.1随机数的产生37

2.1.1一般考虑37

2.1.2线性同余发生器40