随机变量的方差variance & 随机向量的协方差矩阵covariance matrix

最新推荐文章于 2021-11-12 14:41:50 发布
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本文介绍了如何使用向量和矩阵来表示随机变量及随机向量的样本值，并探讨了数学期望、方差、协方差及其矩阵形式的相关定义。

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1.样本矩阵

 

　　如果是一个随机变量，那么它的样本值可以用一个向量表示。相对的，如果针对一个随机向量，那么就需要利用矩阵表示，因为向量中的每一个变量的采样值，都可以利用一个向量表示。

　　然后，一个矩阵可以利用行向量组与列向量组进行表示。

 

 

2.数学期望和方差的定义

 

3.协方差的定义式

 

4.协方差矩阵的定义

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：http://blog.youkuaiyun.com/itplus/article/details/11452743

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