量化投资_期货日内交易的波动率思考

1. 日内交易本质有点儿伪命题，如果股指日内还好一些，商品会让你痛苦不堪，这取决于交易产品的波动率的有效性，日内交易的本质是通过日内交易的波动率弹性背离（突破）与压力回归（反转）进行交易，为何说期货日内大部人亏钱，其实在于期货交易者陷入了一种赌博式的怪圈。在同等一比一的输赢模式下。

2. 很多人其实没有什么交易系统或者明确的一套交易规则。有些人做了一段实际的交易或者在交易中遭受到巨大的的亏损。明白了，控制亏损的重要性。因此把止损的执行力提供高了，把止损的规则明确了。以为，只要做好止损控制好风险收益自然会到来。

　　其实他们忽略了，止损只是整个交易系统中很重要的一个关键点，并不是全部。单次止损，只是控制单次亏损。但是，如果没有建立合理的买入标准就不能决定交易的频率，不能控制整体亏损额。这样还是不能取得料号的收益。当时市场品种的波动率很大时，交易系统的量化成都可以稍微粗糙点，或者主管交易，但是市场波动很稳定时，交易系统必须有很高的量化可操作性。因此主观交易稳定性时很差的，只有在波动大的环境下生存。

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