时间序列分析五：基于AR的多变量时序分析

最新推荐文章于 2024-06-04 13:01:38 发布

weixin_30588907

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原文链接：http://www.cnblogs.com/xyp666/p/9246699.html

本文主要介绍了时间序列分析中的三个重要模型：向量自回归模型（VAR）、结构向量自回归模型（SVAR）及向量误差修正模型（VECM）。这些模型广泛应用于经济计量学和其他社会科学领域的时间序列数据研究。

一.基本概述

二.向量自回归模型（VAR）

三.结构向量自回归模型（SVAR）

四.向量误差修正模型（VECM）

转载于:https://www.cnblogs.com/xyp666/p/9246699.html

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