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RSS订阅原创 二叉树期权定价推导
单步二叉树期权定价推导单步二叉树模型1. 例子2. 推广3. uuu和ddd单步二叉树模型假设一只股票的价格为20美元，三个月后股价可能是22美元或者18美元，此时我们想为执行价格为21美元的看涨期权定价。定价的核心在于，创造一个无风险投资组合，这个组合包含了我们想要定价的期权和股票，无论股价如何变化（22美元或者18美元），投资组合的价值都不变。用无风险收益率对投资组合的未来价值折现就可以得到投资组合的现值，之后就可以很容易计算期权价值。1. 例子假设我们做多Δ\DeltaΔ份股票和做空1份期
2020-12-14 22:10:34
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原创 Python量化策略入门1-如何利用聚宽(JoinQuant)下载金融数据
@[TOC]量化策略入门1-如何利用聚宽(JoinQuant)下载金融数据前言量化策略入门系列文章是本人学习股票量化笔记，最终输出结果希望是一个可在本地运行的回测框架，包含数据获取，数据处理，策略回测等。本文主要为了介绍如何利用聚宽(JoinQuant)的数据接口下载金融数据。主要针对量价数据(开盘价，收盘价，最高价，最低价，成交量等)。使用宽聚(JoinQuant)的体验宽聚(JoinQuant)提供了数据接口，可以方便的下载股票数据。使用下来唯一缺点是每日可下载数据量有限，每天最多可下载100
2020-08-22 21:34:07
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空空如也
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