垃圾桶丁

4、罗列写过的有特点的策略：MACD背离，网格交易，A函数策略，策略内交易助手，策略内委托精控，指数映射多合约拟合，订单流，A函数功能且能回测，交易盈亏曲线，大周期指标随小周期波动，tick高频，大单拆单算法交易，全品种筛选，横截面策略，自动换月，自动同步，套利，数据库动态仓管，延迟交易，指数实现真实价回测。在一个常驻期货交流群里，什么大佬都有，有七禾网采访过的明星交易者，有上亿资金的操盘者，有主观大佬，也有量化大佬，在这两年能盈利的都太少，一年几倍的没看到。写过太多策略，我明白量化的圣杯是怎样的存在。

很久没有更新博了，上回说到要下决定学习vnpy，学着学着又放弃了，难且繁琐，还是使用TbQunat简单，且功能都能实现。感觉中途放弃的太多，交待不过去了。 从21年11月收益创新高后，就一直回撤，一直回撤一直改，一直改一直亏，运气极巧的直线回撤，但回顾之前的策略，任一个策略只要坚持都不会像我这样亏这么厉害。 亏出感悟，感悟越深越是敬畏市场，越是畏首畏尾。畏首畏尾是必然的，因为资金不支持我一直去试错，生活房贷的夹逼下，只能步步如履薄冰，慢慢用回最为保守的方法，慢慢熬，守拙无激情。

偶然机会，入了期货市场，一对比完胜股市，故退出股市转战期市，一去不复返，永远与股市再见了。2019年8月27日，正式投资期市。手动操作，主观判断，主要研究统计套利方面，仓位比较重，赚得多，也亏得多，不久赚了40%，但也不久亏了40%，路不对，之前的可能只是运气，改。2019年10月1日开始研究量化交易，计算机全自动交易，于10月15日形成策略投入实盘。量化交易到目前来看，路对我来说是对的，其中有很多曲折，使我现在总盈利只有25%（从入期市到2020年7月16日止），现总结量化交易期间的自我跌

1、以主力运作为思想，想想主力在做什么，主力在想什么2、终极三问基本面：主营什么，什么板块，收益是否为正为什么涨？如果没有基本面的，就是主力强拉，最好有基本面支持涨到什么时候？基本面信息变坏，如果是主力强拉则看是否下跌破位可以查诊股里基本面及消息面3、主升浪形态简述：两次吸货两次洗盘，再拉升，ABCD浪流程：吸货-洗盘-吸货-洗盘-拉升-出货形态

1、草根行业，熟知行业，有发展前途行业，如酒，家电，建材，物流2、竞争关系的，市盈率相近的，股价高的为优，因股价高说明历史表现好3、净资产收益率多年大于24且平滑，市盈率低于24，市净率低于10，历史净利润增长率平滑，毛利率高4、银行地产不为，小盘股不为5、左侧交易，逆向思维，不买最底，不卖最高6、好公司受挫折下跌时可入，好公司疯涨市盈率过高时出7、好公司、历史表现好，估计

模块一（1-4）：行为金融学是什么？1.传统金融学与行为金融学有何不同？    传统金融学从“应该是”的视角寻找长期均衡的规律；而行为金融学用“实际是”的视角解决当前具体的金融决策。传统金融学认为市场是不可预测、无法战胜的；而行为金融学认为市场是有规律的，战胜市场是可能的。原因是，行为金融学是心理学和金融学的交叉学科，而心理学认为人的行为有规律、可以预测。2.传统金融学能为我们带来什么？...

在所有投资中，只有股市是亏的，但却是我一直研究的方向，一直没有放弃。资产每次上升，又每次回落到原点，资产是没有变化，但经验却不一样了，下次失败的概率就更低了，在股市中不断成长迭代。每天都会花很多时间在思考，在改进，或者是全部推倒重来，推倒了无数次，精修了无数次，失败了无数次。如果把每一次策略修订写成日志，那应该是一笔财富，因为后面的改进都会避免前面的问题，是升级迭代的过程，即使现在还没有完...