【从零开始vnpy量化投资】十五. 投资组合策略模板介绍

【从零开始vnpy量化投资】十五. 投资组合策略模板介绍

概述

在之前的课程中，我们主要是使用了vnpy的cta策略模板，这个模板的特点就是只支持单一合约。如果我们需要同时对多个合约进行交易，就需要用到投资组合策略，这个模板的主要代码在vnpy_portfoliostrategy包下面的template.py中。下面我们大概讲解一下这个模板的主要内容。

主要方法

以下列出了StrategyTemplate类的主要可重写方法的内容，这个类就类似我们之前编写cta策略时继承的CtaTemplate。这里看出除了on_bar方法变成了on_bars（入参为k线的数组），其他基本只有较细微的命名区别。以及这部分方法的交互也与CtaTemplate几乎一致，读者可以参考第二课的内容来理解组合策略的运行。

    @virtual
    def on_init(self) ->