【sas】WLS异方差检验以及修正

最新推荐文章于 2023-12-18 18:51:52 发布

FattyFish

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分类专栏： sas学习文章标签： WLS 加权最小二乘估计 OLS实现WLS的方 sas

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/u011549161/article/details/49838065

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本文内容:

a.对数据进行white检验：

①一般形式的white检验②节省自由度的形式的white检验；
b.对数据进行最小二乘估计
①直接使用SAS的加权最小二乘命令；
②用普通回归命令。

a.对数据进行white检验：

【思路】如果自变量与残差具有共变性，此增比增或相反，则存在异方差。本实验步骤：①先获取实验数据回归的残差并平方；②残差对自变量、自变量平方和自变量的交叉项做回归（即一般形式的white检验），并得到F统计量；③残差对拟合因变量和其平方做回归（即节省自由度的white检验），并得到F统计量；
【代码】

proc reg data=yfc;
model wage=age ed;
output out=work.resid r=residual p=w_hat;
run;
data work.resid;
set work.resid;
    sqage=age*age;
    sqed=ed*ed;
    ageed=age*ed;
    w_fang=w_hat*w_hat;
sqresid=residual*residual;
run;
proc reg data=work.resid;
model sqresid =age ed sqage sqed ageed;
run;
proc reg data=work.resid;
model sqresid=w_fang w_hat;
run;
quit;