u010501526的专栏

不论是开发高频交易策略还是研究高频交易对于市场微观结构的影响都需要用到逐个指令的数据，而目前所有交易所提供的这类数据中以NASDAQ Total View数据最具代表性，目前最新的数据格式是4.1。有了这些数据之后就需要重新构建限价指令簿（Limit Order Book），为了达成这一目标需要克服三个难点： 1）NASDAQ Total View 4.1数据是二进制文件，而且数据是以messa

在之前的一篇日志里（http://blog.youkuaiyun.com/u010501526/article/details/8875446），我将重新构建LOB（Limit Order Book）分为了三步 1）如何用sas读取nasdaq total-view数据 2）根据每一个message的reference number找到这个message是属于哪只股票 3）利用某只股票的message来