计算广告学习笔记 4.7竞价广告系统-逻辑回归优化方法介绍

本文探讨了BFGS及其变种L-BFGS在处理大规模工程问题时的优势,特别是在逻辑回归场景中。同时介绍了ADMM作为一种加速批处理学习的有效手段,通过增加迭代复杂度来减少总迭代次数。

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BFGS收敛速度很快。

工程上由于特征很多,并且各个特征情况不同,工程问题经常是病态的,难以短时间内用普通的一阶梯度法找到最优解。

在这种情况下,只能用二阶导的方法(Hession阵),要求Hession是正定的。

BFGS就是尽量保证Hession的正定性。

L-BFGS 解决BFGS在空间复杂度上存在的问题,所以在工程上对逻辑回归(最大熵)使用L-BFGS是必然的方法。


ADMM在分布式环境下加速 batch learning的方法。通过增加迭代的复杂度,从而减少迭代次数。


ADMM如何和逻辑回归结合

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