算法交易VWAP&TWAP

最新推荐文章于 2025-09-13 06:31:29 发布

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最新推荐文章于 2025-09-13 06:31:29 发布 · 1.2w 阅读

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#算法交易 #TWAP #VWAP

算法交易主要应用于基金和券商量化操作，以解决大额交易拆单和冲击成本问题。VWAP和TWAP是常见策略。VWAP是被动策略，涉及历史成交量、未来成交量预测和市场动态总成交量等因素。而TWAP则涉及订单拆分和时间分布。不过，简单的策略可能暴露操作意图，需要持续优化。

VWAP的一些算法模型细节参考博客地址http://blog.sina.com.cn/s/blog_ad47bc5b01014elx.html

日内交易量预测模型http://blog.sina.com.cn/s/blog_976461170102v43p.html

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