GBDT算法原理

最新推荐文章于 2025-06-29 16:01:44 发布

一座青山

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GBDT算法既能解决回归问题，也能解决分类问题。本文从回归和分类角度解析GBDT原理，介绍GBDT如何通过一系列CART回归树拟合残差，逐步减小预测误差。文章还探讨了GBDT在不同损失函数下的表现，包括对异常值的敏感性，并讨论了正则化策略以防止过拟合。

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GBDT即可用于解决回归问题，也能用于解决分类问题。在初步理解GBDT时，最好从回归和分类的角度分别理顺思路，发现其中的不同和关键点，就能初步明白GBDT的算法原理。接下来从回归和分类的角度分别记录下：

1、回归的角度——初步：

GBDT的思想可以用一个通俗的例子解释，假如有个人30岁，我们首先用20岁去拟合，发现损失有10岁，这时我们用6岁去拟合剩下的损失，发现差距还有4岁，第三轮我们用3岁拟合剩下的差距，差距就只有一岁了。如果我们的迭代轮数还没有完，可以继续迭代下面，每一轮迭代，拟合的岁数误差都会减小。

直观的解释：GBDT是一系列回归树（CART）的加法组合，后一颗树拟合之前预测结果与目标的“残差”。具体说明如下：假设样本集 $D=(x_{1},y_{1}), (x_{2},y_{2}),...,(x_{n},y_{n})$ ，第一轮用一个模型，如 $F(x)$ 去拟合这些数据，使得这批样本的平方损失函数（即 $\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}({y_{i}- F(x_{i})})^2$ ）最小。但是发现虽然模型的拟合效果很好，但仍然有一些差距，比如预测值 $F(x_{1})=0.8$ ，而真实值 $y_{1}=0.9$ ， $F(x_{2})=1.4$ , $y_{2}=1.3$ 等等。第二轮用一个新的模型 $f(x)$ 来拟合 $F(x)$ 未完全拟合真实样本的残差，即 $y-F(x)$ 。所以对于每个样本来说，拟合的样本集就变成了： $(x_{1},y_{1}-F(x_{1})), (x_{2},y_{2}-F(x_{2})),...,(x_{n},y_{n}-F(x_{n}))$ 。依次类推第三轮、第四轮，……，直到满足终止条件，将所有学得的模型相加得到最终的结果，这就是GBDT。

$({y_{i}- F(x_{i})})$ 被称为残差，这一部分也就是前一模型 $F({x_{i}})$ 未能完全拟合的部分，所以交给新的模型来完成。GBDT的全称是Gradient Boosting Decision Tree，其中gradient被称为梯度，更一般的理解，可以认为是一阶导，那么这里的残差与梯度是什么关系呢。在第一部分，我们提到了一个叫做平方损失函数的东西，具体形式可以写成 $\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}({y_{i}- F(x_{i})})^2$ ，熟悉其他算法的原理应该知道，这个损失函数主要针对回归类型的问题，分类则是用熵值类的损失函数。具体到平方损失函数的式子，它的一阶导其实就是残差的形式，所以基于残差的GBDT是一种特殊的GBDT模型，它的损失函数是平方损失函数，只能处理回归类的问题。具体形式可以如下表示：

$损失函数：L(y,F(x)) = \frac{1}{2}(y-F(X))^{2}$

$所以我们想最小化J = \frac{1}{2}\sum_{0}^{n}{}(y_{i}-F(x_{i}))^{2}$

损失函数的一阶导： $\frac{\partial J}{\partial F({x}) }=\frac{\partial \sum_{i=1}^{n}(L(y_{i},F(x_{i})))}{\partial F({x_{i}}) }= \frac{\partial L(y_{i},F(x_{i}))}{\partial F({x_{i}}) }=F(x_{i})-y_{i}$

正好残差就是负梯度： $-\frac{\partial J}{\partial F({x_{i}}) }=y_{i} - F(x_{i})$

1.1为什么基于残差的GBDT不是一个好的选择

首先基于残差的GBDT只能处理回归类的问题，不能处理分类问题，这是损失函数所限制的，所以更一般化的GBDT是基于梯度的算法，这也就意味着只要给出的损失函数是可导的，那么就能用GBDT的思想去解决问题。具体解决的问题就不会仅仅限于回归了。

另外，基于残差的GBDT在解决回归问题上也不算是一个好的选择，一个比较明显的缺点就是对异常值过于敏感。来看一个例子（注：这个和本文要介绍的内容关系不是很大，只是在这个位置涉及到了，举个例子说明下损失函数的优劣对比，证明下基于残差的GBDT不是最好的选择。为啥是残差，其根源是损失函数选择了平方损失函数）：

很明显后续的模型会对第4个值关注过多，这不是一种好的现象，所以一般回归类的损失函数会用绝对损失或者huber损失函数来代替平方损失函数：

以上从回归的角度，以特例的方式初步对GBDT进行了解释（平方损失函数）。接下从回归的角度进一步深入解释，得到通用的GBDT（负梯度）

2、回归的角度——深入：

2.1、GBDT的负梯度拟合

GBDT也是集成学习Boosting家族的成员，但是却和传统的Adaboost有很大的不同。回顾下Adaboost，我们是利用前一轮迭代弱学习器的误差率来更新训练集的权重，这样一轮轮的迭代下去。GBDT也是迭代，使用了前向分布算法，但是弱学习器限定了只能使用CART回归树模型，同时迭代思路和Adaboost也有所不同。在GBDT的迭代中，假设我们前一轮迭代得到的强学习器是 $f_{t-1}(x)$ , 损失函数是 $L(y,{f_{t-1}(x)})$ , 本轮迭代的目标是找到一个CART回归树模型的弱学习器 $h_{t}(x)$ ，让本轮的损失函数 $L(y, f_{t}(x)) = L(y,{f_{t-1}(x)+h_{t}(x)})$ 最小。也就是说，本轮迭代找到决策树，要让样本的损失尽量变得更小。从上面的例子看这个思想还是蛮简单的，但是有个问题是这个损失的拟合不好度量，损失函数各种各样，怎么找到一种通用的拟合方法呢？

上一段中介绍了GBDT的基本思路，但是没有解决损失函数拟合方法的问题？。针对这个问题，大牛Freidman提出了用损失函数的负梯度来拟合本轮损失的近似值，进而拟合一个CART回归树。第t轮的第i个样本的损失函数的负梯度表示为

${r_{ti}}=-[\frac{\partial L(y_{i},f(x_{i}))}{\partial f(x_{i})}]_{f(x)=f_{t-1}(x)}$

利用 $(x_{i},r_{ti}) (i=1,2,...,n)$ ,可以拟合一颗CART回归树，得到的第t棵回归树，其对应的叶节点区域 ${R_{tj}}, j=1,2,...,J$ 。其中J为叶子节点的个数。针对每一个叶子节点里的样本，求出使损失函数最小，也就是拟合叶子节点最好的的输出值 $c_{tj}$ 如下（注：这里的c代表的是未知变量，其求得的使损失函数L最小的值是 $c_{tj}$ ）：

$c_{tj} = argmin\sum_{x_{i}\epsilon {R_{tj}}}{L(y_{i},f_{t-1}(x_{i})}+c)$

这样就得到了本轮的决策树拟合函数如下：

$h_{t}(x)= \sum_{j=1}^{J}c_{tj}I(x\epsilon {R_{tj}})$

经过本轮(第 t 轮)学习后得到的强学习器的表达式如下：

$f_{t}(x)= f_{t-1}(x) + \sum_{j=1}^{J}c_{tj}I(x\epsilon {R_{tj}})$

通过损失函数的负梯度来拟合，找到了一种通用的拟合损失误差的办法，这样无轮是分类问题还是回归问题，通过其损失函数的负梯度的拟合，就可以用GBDT来解决分类和回归问题。区别仅仅在于损失函数不同导致的负梯度不同而已。

2.2、GBDT回归算法

　　　　基于上面的思路，下面总结下GBDT的回归算法。为什么没有加上分类算法一起？因为分类算法的输出是不连续的类别值，需要一些处理才能使用负梯度(定义损失函数时处理，我认为没啥区别，其本质是损失函数的设计，因为分类问题不能一步步拟合“残差”，以LR的对数似然函数作为损失函数来拟合“残差”，其本质是用类别的预测概率值来拟合正确的概率值)，下一节讲。输入是训练集样本 $D={(x_{1},y_{1}),(x_{2},y_{2}),...,(x_{n},y_{n})}$ ，最大迭代次数 $T$ , 损失函数 $L$ 。

输出是强学习器 $f(x)$

　　　　1) 初始化弱学习器（这里初始化一个c的值，通常为所有样本点的平均值）

$f_{0}(x)=argmin\sum_{i=1}^{n}L(y_{i},c)$

　　　　2) 对迭代轮数 $t=1,2,...,T$ 有：

　　　　　　a)对样本 $i=1,2,...,n$ ，计算负梯度

${r_{ti}}=-[\frac{\partial L(y_{i},f(x_{i}))}{\partial f(x_{i})}]_{f(x)=f_{t-1}(x)}$

　　　　　　b)利用 $(x_{i},r_{ti}) (i=1,2,...,n)$ ，拟合一颗CART回归树，得到第 t 颗回归树，其对应的叶子节点区域为 $R_{tj}, j=1,2,...,J$ 。其中 $J$ 为回归树 t 的叶子节点的个数。

　　　　　　c) 对叶子区域 $j =1,2,3,...,J$ ，计算最佳拟合值

$c_{tj} = argmin\sum_{x_{i}\epsilon {R_{tj}}}{L(y_{i},f_{t-1}(x_{i})}+c)$

　　　　　　d) 更新强学习器

$f_{t}(x)= f_{t-1}(x) + \sum_{j=1}^{J}c_{tj}I(x\epsilon {R_{tj}})$

　　　　3) 得到强学习器 $f(x)$ 的表达式

$f(x)=f_{T}(x)=f_{0}(x)+\sum_{t=1}^{T}\sum_{j=1}^{J}{c_{tj}}I(x\epsilon {R_{tj}})$

3、分类的角度：

3.1、GBDT分类算法

　　　　接着再看看GBDT分类算法，GBDT的分类算法从思想上和GBDT的回归算法没有区别，但是由于样本输出不是连续的值，而是离散的类别，导致无法直接从输出类别去拟合类别输出的误差。为了解决这个问题，主要有两个方法，一个是用指数损失函数，此时GBDT退化为Adaboost算法。另一种方法是用类似于逻辑回归的对数似然损失函数的方法。也就是说，用的是类别的预测概率值和真实概率值的差来拟合损失。接下来讨论用对数似然损失函数的GBDT。而对于对数似然损失函数，又有二元分类和多元分类的区别。

3.2 二元GBDT分类算法

对于二元GBDT，如果用类似于逻辑回归的对数似然损失函数，则损失函数为：

$L(y,f(x))=log(1 + exp(-yf(x)))$

其中 $y\epsilon\left \{ \right -1,+1\}$ 。则此时的负梯度误差为

$r_{ti}= -[\frac{\partial L(y,f(x))}{\partial f(x)}]_{f(x)=f_{t-1}(x)}=\frac{y_{i}}{1+exp(y_{i}f(x_{i})))}$

对于生成的决策树，各个叶子节点的最佳残差拟合值为

$c_{tj}=argmin\sum_{x_{i}\epsilon R_{tj}}(log(1+exp(y_{i}f_{t-1}(x_{i}+c))))$

由于上式比较难优化，一般使用近似值代替

$c_{tj}=\frac{\sum_{x_{i\epsilon R_{tj}}}^{ }r_{ti}}{\sum_{x_{i\epsilon R_{tj}}}^{ }|r_{ti}|*(1-|r_{ti}|)}$

除了负梯度计算和叶子节点的最佳残差拟合的线性搜索，二元GBDT分类和GBDT回归算法过程相同?。

3.3、多元GBDT分类算法

　　参见：https://www.cnblogs.com/pinard/p/6140514.html

4、GBDT常用损失函数

对于分类算法，其损失函数一般有对数损失函数和指数损失函数两种：

　　　　a) 如果是指数损失函数，则损失函数表达式为

$L(y,f(x)) = exp(-yf(x))$

　　　　其负梯度计算和叶子节点的最佳残差拟合参见Adaboost原理篇。

　　　　b) 如果是对数损失函数，分为二元分类和多元分类两种，参见3.1节和3.2节。　

对于回归算法，常用损失函数有如下4种：

　　　　a)均方差，这个是最常见的回归损失函数

$L(y,f(x))=(y-f(x))^2$

　　　　b)绝对损失，这个损失函数也很常见

$L(y,f(x))=|y-f(x)|$

对应负梯度误差为：

$sign(y_{i}-f(x_{i}))$

　　　　c)Huber损失，它是均方差和绝对损失的折衷产物，对于远离中心的异常点，采用绝对损失，而中心附近的点采用均方差。这个界限一般用分位数点度量。损失函数如下：

　　　　对应的负梯度误差为：

　　　　d) 分位数损失。它对应的是分位数回归的损失函数，表达式为

　　　　　　其中θθ为分位数，需要我们在回归前指定。对应的负梯度误差为：

　　　　对于Huber损失和分位数损失，主要用于健壮回归，也就是减少异常点对损失函数的影响。

5. GBDT的正则化

和Adaboost一样，也需要对GBDT进行正则化，防止过拟合。GBDT的正则化主要有三种方式。

第一种是和Adaboost类似的正则化项，即步长(learning rate)。定义为νν,对于前面的弱学习器的迭代

$f_{t}(x) = f_{t-1}(x)+h_{t}(x)$

如果加上了正则化项（ $v$ 的取值范围为0 $0< v\leq 1$ 。对于同样的训练集学习效果，较小的 $v$ 意味着需要更多的弱学习器的迭代次数。通常用步长和迭代最大次数一起来决定算法的拟合效果。），则有：

$f_{t}(x) = f_{t-1}(x)+v*h_{t}(x)$

第二种正则化的方式是通过子采样比例（subsample）。取值为(0,1]。注意这里的子采样和随机森林不一样，随机森林使用的是放回抽样，而这里是不放回抽样。如果取值为1，则全部样本都使用，等于没有使用子采样。如果取值小于1，则只有一部分样本会去做GBDT的决策树拟合。选择小于1的比例可以减少方差，即防止过拟合，但是会增加样本拟合的偏差，因此取值不能太低。推荐在[0.5, 0.8]之间。使用了子采样的GBDT有时也称作随机梯度提升树(Stochastic Gradient Boosting Tree, SGBT)。由于使用了子采样，程序可以通过采样分发到不同的任务去做boosting的迭代过程，最后形成新树，从而减少弱学习器难以并行学习的弱点(不理解！不是还是要串行的训练？)。

第三种是对于弱学习器即CART回归树进行正则化剪枝。

6、其他：

1、GBDT有很多简称，有GBT（Gradient Boosting Tree）, GTB（Gradient Tree Boosting ）， GBRT（Gradient Boosting Regression Tree）, MART(Multiple Additive Regression Tree)，其实都是指的同一种算法，本文统一简称GBDT。GBDT在BAT大厂中也有广泛的应用。