38、剖析DeFi预言机中的价格偏差

剖析DeFi预言机中的价格偏差

1. 引言

区块链系统，如加密货币，消除了交易中对可信中介的需求，使金融工具具有普遍可访问性。去中心化金融（DeFi）旨在进一步拓展开放金融系统的概念，它通过智能合约将传统和新型金融工具引入区块链，天然继承了开放性、去中心化和抗审查的特性，这些特性在传统金融系统设计中难以实现。

DeFi协议只能处理链上已有的数据，与外部世界交互需要中介。由于DeFi中资产作为抵押品且价值不断变化甚至波动，因此实时获取加密和非加密资产的市场价格至关重要。为获取这些信息，DeFi使用预言机，它是连接DeFi与资产链下价格来源的桥梁。随着DeFi的普及，预言机的作用愈发关键，众多应用都在使用预言机。

然而，引入预言机与区块链去中心化的基本概念相悖，这被称为“预言机问题”。管理不善或恶意报告的预言机可能使投资者资金面临风险，许多DeFi黑客攻击都与预言机漏洞有关。为减少对单个预言机的依赖，DeFi平台通常使用多个预言机，但不同预言机的数据更新频率和价格可能不同，因此需要聚合节点来解决争议并汇总价格数据。许多DeFi平台选择使用Chainlink等平台的定价服务，Chainlink在DeFi生态系统中提供多种服务，包括价格馈送，众多顶级DeFi项目都依赖它。

我们研究的动机在于，DeFi中的任何价格报告基础设施都涉及多个实体，存在不同的误差来源。聚合器的一个关键职责是在向请求者提供数据之前尽量减少价格偏差，因此了解其采取措施的有效性至关重要。我们聚焦于Chainlink的ETH - USD预言机网络，这是DeFi和区块链生态系统中常见的价格对。

我们的主要贡献包括：
- 实证评估聚合节点在减少价格偏差过程中的有效性。