梯度提升树(GBDT)的问题思考

本文聚焦提升树,探讨了几个关键问题。包括分割点确定,有精确贪婪算法和分位点算法;划分区域并非只有两层树结构;预测值在回归算法中可求样本标签平均值;多分类有两种解决方式。还介绍了分类和回归的不同损失函数。

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前言

提升树很多地方都没有详细讲解,所以我学的过程中有一些疑惑,这里把一些问题说清楚,了解清楚,希望让自己和他们都能熟悉。

问题:分割点如何确定

《统计学习方法》这本书中并没有详细讲解这个问题,但似乎默认就是穷举,我上网查了一些资料,有一些说法:

  • 1、基本的查找分割点的穷举算法
    这样的算法又被称为精确贪婪算法,在计算分割点的过程中,它会去查找进入当前分支的每一个样本的每一个特征值,计算它们的增益,其实就是穷举,利用每个分割点来计算增益,增益最小的就作为真正的切割点,这样计算量会特别大,如果你的样本有100万,就要计算100万次,似乎有点疯狂,sklearn和单机版xgboost都支持这种算法。不过这种算法要求在一开始的时候先把所有样本按照特征值排好序,并计算好它们的一阶导数和二阶导数,这样才能快速地计算增益,选定分割的候选节点。

  • 2、效率极高的分位点算法
    以上算法在其他基于决策树的算法中是常用的,但是这样做的结果就是运算量极大,即使在xgboost中通过率先排序及计算梯度向量,在实施过程中的计算量仍旧非常大,尤其是样本量足够大的时候,因此xgboost中使用的是基于Weighted Quantile Sketch分位点算法。xgboost所使用的分位点算法,其核心思想是根据特征的分布取其分位点,这些分位点将作为分割点将整个特征区间划分为多个段,所有特征值将进入对应分段,由分位点代替其真实特征值,其本质就是连续特征的分段离散,随后获取梯度向量,找出最佳分割点。这个分位点算法要讲解清楚估计能写好几篇博客,大家就先了解一下,本文不做详述。

问题: 划分区域问题

在GBDT算法公式中,有很多的划分区域,当时很诧异,因为在《统计学习方法》书中举例说明了这个算法,在这个例子中生成的决策树就两层树,一层是根节点,一层是两个子树,并没有继续延伸下去,所以我一开始以为只生成两棵树,这跟算法公式中并不相同,后面咨询了刘建平老师,他给的解释就是这不是只有两层树结构的决策树,而是多层,这样的话,样本就被划分为多个区域,每一个区域都有一个预测值,这也符合算法公式。

问题:预测值如何确定

在确定分割点的时候要计算误差,回归算法里用平方误差,分类算法里直接判断,计算误差首先要清楚我们确定一个分割点的时候,就相当于把样本分成了两个部分,每个部分就是一个分支,每个分支都有一个预测值,这个预测值是如何得到的呢?

  • 回归算法
    回归算法中可以求分支上样本标签的平均值。
  • 分类算法
    分类更回归一样的流程,可以把暑促
问题: 多分类的问题

首先我们假设我们的问题有k个分类情况,多分类问题的解决可以有两种方式:

  • 1、把一个分类拎出来,其他分类作为该分类的反面,这样就要计算k个GBDT算法模型。
  • 2、有多分类问题的GBDT算法,其中计算除了负梯度计算和叶子节点的最佳负梯度拟合的线性搜索,多元GBDT分类和二元GBDT分类以及GBDT回归算法过程相同。这个可以去参考梯度提升树(GBDT)原理小结
损失函数

分类和回归用到的损失函数不太一样,区分主要有:

  • 1、分类问题的损失函数
    (1)、指数损失函数,表达式为
    L ( y , f ( x ) ) = e x p ( − y f ( x ) ) L(y,f(x))=exp(-yf(x)) L(y,f(x))=exp(yf(x))
    (2)、对数损失函数,分为二元分类和多元分类两种:
    二分类为 L ( y , f ( x ) ) = l o g ( 1 + e x p ( − y f ( x ) ) ) L(y,f(x))=log(1+exp(-yf(x))) L(y,f(x))=log(1+exp(yf(x)))
    多分类为
    L ( y , f ( x ) ) = − ∑ k = 1 K y k ∗ l o g ( p k ( x ) ) p k ( x ) = e x p ( f k ( x ) ) ∑ l = 1 K e x p ( f l ( x ) ) L(y,f(x))=-\sum_{k=1}^{K}y_k*log(pk(x))\\ pk(x)=\frac{exp(f_k(x))}{\sum_{l=1}^{K}exp(f_l(x))} L(y,f(x))=k=1Kyklog(pk(x))pk(x)=l=1Kexp(fl(x))exp(fk(x))
  • 2、回归问题的损失函数
    (1)、均方差回归损失函数,表达式为: L ( y , f ( x ) ) = ( y − f ( x ) ) 2 L(y,f(x))=(y-f(x))^2 L(y,f(x))=(yf(x))2
    (2)、绝对损失函数 L ( y , f ( x ) ) = ∣ y − f ( x ) ∣ L(y,f(x))=|y-f(x)| L(y,f(x))=yf(x)
    对应的梯度误差为: s i g n ( y i − f ( x i ) ) sign(y_i-f(x_i)) sign(yif(xi))
    (3)、Huber损失,它是均方差和绝对损失的折衷产物,对于远离中心的异常点,采用绝对损失,而中心附近的点采用均方差。这个界限一般用分位数点度量。损失函数如下:
    (4)、分位数损失。它对应的是分位数回归的损失函数,表达式为:
    L ( y , f ( x ) ) = ∑ y &gt; = f ( x ) θ ∣ y − f ( x ) ∣ + ∑ y &lt; f ( x ) ( 1 − θ ) ∣ y − f ( x ) ∣ L(y,f(x))=\sum_{y&gt;=f(x)}\theta|y-f(x)|+\sum_{y&lt;f(x)}(1-\theta)|y-f(x)| L(y,f(x))=y>=f(x)θyf(x)+y<f(x)(1θ)yf(x)
    其中 θ \theta θ为分位数,需要我们在回归前指定。对应的负梯度误差为:
    r ( y i , f ( x i ) ) = { θ y &gt; = f ( x ) 1 − θ y &lt; f ( x ) r(y_i,f(x_i)) =\left\{ \begin{aligned} \theta &amp;&amp;y&gt;=f(x) \\ 1-\theta &amp;&amp; y&lt;f(x) \end{aligned} \right. r(yi,f(xi))={θ1θy>=f(x)y<f(x)

参考博客

XGBoost中分位点算法快速查找分割点

梯度提升树(GBDT)原理小结

<think>嗯,用户想了解或实现基于梯度提升决策树(GBDT)的算法或模型,特别是它的原理和实现。首先,我需要回顾一下GBDT的基本概念和原理。根据引用[1]和[4],GBDT是一种集成学习算法,通过迭代构建多个决策树,用梯度下降的方式最小化损失函数。提升方法通常是加法模型,结合前向分步算法,而GBDT则是利用负梯度作为残差的近似值。 接下来,用户可能想知道具体的算法步骤。我需要分回归和分类两种情况来讨论。对于回归问题,如引用[2]提到的,初始模型是常数值,然后每一步计算残差,拟合新的树,并更新模型。分类问题则通常使用对数损失函数,通过概率转换来处理。这部分需要详细说明,可能涉及损失函数的梯度和Hessian矩阵,尤其是在分类任务中。 然后是具体的实现步骤。根据引用[3]和[4],实现GBDT需要构建决策树,计算负梯度,更新模型,并调整参数。需要注意梯度下降的步长(学习率)、树的复杂度(深度、节点数)以及正则化方法如子采样。此外,代码示例方面,可能需要伪代码或Python示例,但用户提到引用[3]是C++实现,所以可能需要用Python或其他语言来简化。 用户可能还会关心优化方法,如引用[5]提到的直方图算法、GOSS和EFB,这些可以提升计算效率,减少分裂点、样本量和特征数量。不过用户的问题主要是原理和基础实现,所以这部分可以作为进阶内容在相关问题中提到。 最后,需要确保回答结构清晰,分点讲解原理、算法步骤、实现要点,并附上代码示例。同时生成相关问题,帮助用户进一步学习,比如性能优化、参数调优、与XGBoost的区别等。需要检查是否符合系统级指令,如数学公式用$...$,独立公式用$$...$$,正确的中文回答,引用标记的位置等。 可能需要注意的细节:GBDT中的损失函数选择,回归和分类的不同处理,梯度下降的具体应用,以及如何通过加法模型组合弱学习器。此外,代码示例需要正确体现迭代过程,比如在回归任务中计算残差并拟合树。可能还需要提到常见的库如scikit-learn中的GradientBoostingClassifier,但用户可能想自己实现,所以提供基础代码框架更有帮助。 总结思考步骤:先介绍GBDT的原理,包括梯度提升和决策树的结合;然后详细说明回归和分类的算法步骤;接着讨论实现的关键点,如损失函数、梯度计算、学习率等;最后给出简单代码示例和相关问题。确保每个部分都有引用支持,并正确标注引用标记。</think>### Gradient Boosting Decision Tree(GBDT)算法原理及实现 #### 一、算法原理 GBDT 是一种通过**梯度提升**(Gradient Boosting)框架结合**决策树**的集成学习方法。其核心思想是**迭代地构建弱学习器(决策树)**,每一步通过梯度下降方向修正前一步的预测误差,最终将多个弱学习器加权组合成强学习器[^1][^4]。 1. **数学原理** - **损失函数最小化**:假设损失函数为 $L(y, F(x))$,目标是找到函数 $F(x)$ 使得损失最小。通过加法模型迭代优化: $$F_m(x) = F_{m-1}(x) + \rho_m h_m(x)$$ 其中 $h_m(x)$ 是第 $m$ 棵决策树,$\rho_m$ 为步长(学习率)[^2]。 - **梯度近似**:在第 $m$ 步,计算当前模型的负梯度(伪残差): $$r_{i,m} = -\frac{\partial L(y_i, F_{m-1}(x_i))}{\partial F_{m-1}(x_i)}$$ 通过拟合决策树 $h_m(x)$ 来近似该梯度方向。 2. **回归与分类的区别** - **回归任务**:常用均方误差损失函数,直接拟合残差。 - **分类任务**:使用对数损失函数(如二分类的交叉熵),通过概率映射(例如 sigmoid 函数)处理输出[^2]。 --- #### 二、算法步骤(以回归为例) 1. **初始化模型**: $$F_0(x) = \arg\min_{\gamma} \sum_{i=1}^n L(y_i, \gamma)$$ 例如,若损失函数为均方误差,则 $F_0(x)$ 为目标值的均值。 2. **迭代构建决策树**(共 $M$ 轮): - 计算伪残差: $$r_{i,m} = y_i - F_{m-1}(x_i) \quad \text{(均方误差下)}$$ - 用数据集 $(x_i, r_{i,m})$ 训练决策树 $h_m(x)$。 - 更新模型: $$F_m(x) = F_{m-1}(x) + \rho h_m(x)$$ 3. **输出最终模型**: $$F(x) = F_0(x) + \sum_{m=1}^M \rho h_m(x)$$ --- #### 三、实现要点 1. **决策树设计**: - 限制树的深度(如不超过 6 层)以防止过拟合。 - 使用最小叶子节点样本数(如至少 10 个样本)[^3]。 2. **梯度计算**: 根据损失函数类型计算梯度(例如,对数损失需计算一阶导数和二阶导数)[^2]。 3. **正则化**: - **学习率**($\rho$):较小的值(如 0.1)可提升泛化能力但增加迭代次数。 - **子采样**(Subsampling):随机选择部分样本训练每棵树[^5]。 --- #### 四、代码示例(Python 伪代码) ```python import numpy as np from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor class GBDTRegressor: def __init__(self, n_estimators=100, learning_rate=0.1, max_depth=3): self.n_estimators = n_estimators self.learning_rate = learning_rate self.max_depth = max_depth self.trees = [] def fit(self, X, y): # 初始化基模型 self.F0 = np.mean(y) F = np.full_like(y, self.F0, dtype=np.float64) for _ in range(self.n_estimators): # 计算伪残差 residual = y - F # 训练决策树 tree = DecisionTreeRegressor(max_depth=self.max_depth) tree.fit(X, residual) # 更新预测值 F += self.learning_rate * tree.predict(X) self.trees.append(tree) def predict(self, X): pred = np.full(X.shape[0], self.F0) for tree in self.trees: pred += self.learning_rate * tree.predict(X) return pred ``` ---
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