实时行情API接入交易所注意事项

对于交易所系统来说，行情数据的稳定性和实时性直接影响前端展示、撮合逻辑、风控预警和用户体验。下面以 Infoway API的 WebSocket 实时行情 API 为例，总结在对接过程中你必须注意的技术细节和常见坑位，避免踩雷。

---

一、订阅消息格式一定要确认清楚

问题点： 有些行情 API 使用二进制协议，有些是 JSON 格式；订阅结构不规范或字段拼错会导致服务端无响应，且不会报错。

解决方法：

• 仔细阅读 API 文档中协议号（如 code: 10004）的说明。

• trace 字段可以使用 uuid.uuid4().hex 动态生成，方便后续问题排查。

• 示例中的 type: 1 表示 1 分钟 K 线，这种数字枚举一定要与文档对齐，不能硬写。

---

二、务必实现 Ping 保活机制

问题点： 很多 WebSocket 服务端会在客户端长时间不发送消息时自动断开连接。

解决方法：

• 按照接口要求定时发送 ping 消息，例如每 30 秒一次（参考示例中的 code: 10010）。

• 推荐用 asyncio.create_task() 启动异步心跳协程，保证不断线。

---

三、消息接收循环要做好容错处理

问题点： 实时消息中断或连接重置是常态，不能因一次掉线就崩整个系统。

解决方法：

• 对 websockets.exceptions.ConnectionClosed 做异常捕获，日志记录后重连。

• 可以设计为守护进程，支持自动重连及状态恢复。

---

四、数据字段不要想当然

问题点： 很多开发者以为 "c" 是“开盘价”但其实它是“收盘价”，用错字段会导致计算偏差。

字段说明：

• "o"：开盘价

• "c"：收盘价（即当前价格）

• "h" / "l"：高/低

• "v"：成交量（外汇场景中可能是撮合量、报价量或模拟值）

• "t"：时间戳（毫秒）

• "vw"：加权平均价，部分策略需要用到

请基于你的业务逻辑清晰区分每个字段的用途，特别是做K线还原或指标计算时。

---

五、初始订阅粒度应谨慎

问题点： 有的交易所系统直接一次性订阅上百个交易对或多个时间周期，导致：

• 推送压力过大

• 客户端处理能力不足

• 网络瞬时断连或限流

解决方法：

• 首次接入阶段建议只订阅核心币种或外汇对（如 EURUSD）。

• 分批逐步扩展，观察内存与 CPU 使用情况后再做全量订阅。

---

六、异步任务调度建议集中管理

问题点： 大量异步任务如 ping、断线重连、解析处理等如果混杂在主逻辑中，极易导致协程泄漏、任务阻塞。

解决方法：

• 封装成类，结构化管理协程生命周期。

• 异常处理应尽量写在顶层，不要遗漏 try-except。

---

七、接口变更要有监控机制

问题点： 行情服务方可能升级协议、字段改名、断点续传机制变更，导致数据接收异常但系统无感知。

解决方法：

• 在接收数据时检查字段完整性与合法性，缺字段立即报警。

• trace ID 和日志结合使用，方便对账与回溯。

八、代码示例

import asyncio
import json
import websockets
 
# 外汇行情的websocket订阅地址
WS_URL = "wss://data.infoway.io/ws?business=forex&apikey=yourApiKey"
 
# 请先在官网www.infoway.io 申请免费API key
 
async def connect_and_receive():
    async with websockets.connect(WS_URL) as websocket:
        # 发送初始化消息，订阅EURUSD的1分钟K线
        init_message = {
            "code": 10004,  # K线请求协议号
            "trace": "423afec425004bd8a5e02e1ba5f9b2b0",  # 可追溯ID（可用uuid替换）
            "data": {
                "arr": [
                    {
                        "type": 1,        # 1分钟K线
                        "codes": "EURUSD" # 外汇货币对代码
                    }
                ]
            }
        }
        await websocket.send(json.dumps(init_message))
 
        # 设置ping任务
        async def send_ping():
            while True:
                await asyncio.sleep(30)
                ping_message = {
                    "code": 10010,
                    "trace": "423afec425004bd8a5e02e1ba5f9b2b0"
                }
                await websocket.send(json.dumps(ping_message))
 
        # 启动ping任务协程
        ping_task = asyncio.create_task(send_ping())
        
        try:
            # 持续接收消息
            while True:
                message = await websocket.recv()
                print(f"Message received: {message}")
        except websockets.exceptions.ConnectionClosedOK:
            print("Connection closed normally")
        finally:
            # 取消ping任务
            ping_task.cancel()
 
# 运行主函数
asyncio.run(connect_and_receive())

返回示例：

{
    "c": "1.0845",         // 当前价格（收盘价）
    "h": "1.0852",         // 该分钟内的最高价
    "l": "1.0839",         // 该分钟内的最低价
    "o": "1.0840",         // 开盘价
    "pca": "0.0005",       // 价格变化
    "pfr": "0.05%",        // 价格变化百分比
    "s": "EURUSD",         // 外汇货币对代码
    "t": 1747550648097,    // 时间戳（毫秒）
    "ty": 1,               // K线类型：1 表示1分钟K线
    "v": "2.4",            // 成交量（在外汇中通常是报价量或模拟值）
    "vw": "1.0843"         // 加权平均价格
}