backtrader利用小时间粒度数据动态合成大时间粒度数据：replay功能

扫地僧backtrader技术教程获取方法

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看过我教程的同学都知道，backtrader中可以用重采样resample功能来将小粒度数据合成大粒度数据，比如将1分钟k线数据合成1小时k线数据。比如当10点到11点间所有1分钟k线都出来后，合成1根11点结束的1小时k线，在10点半时，如果要取1小时k线，只能去上一根，即10点结束的1小时k线。也就是说，在当一个整点小时完全结束时，才能合成新的1小时k线。

但是有些用户有一个需求，就是要求最新的1小时即使还没走完，也要动态合成1小时k线，比如10点开始，进来一个1分钟线，那么1小时线就只包含这一分钟数据，再进来一个一分钟线，更新一小时线包含这两分钟的数据。这样动态更新，直到11点，这根1小时线测底定型。这样在10点半时，如果你访问最新1小时线，实际是10点到10点半的半小时线。backtrader通过回放replay来实现这种功能，非常简单。例子代码如下：

class St(bt.Strategy):
    def start(self):
        self.counter = 0

    def next(self): # 没根分钟线触发一次
        self.counter += 1

        txt =