量化交易简介

• 量化交易（量化投资）
  • 现代统计学和机器学习的方法
  • 计算机技术
  • 证券的投资或者分析方法
  • 用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资
  • 掌握技能：金融策略、挖掘技术、计算机技术
• 量化交易分类
  • 我们所做的量化投资：市场中性策略（量化分析）
  • 趋势性交易：金融专业出身，对财务、金融市场非常了解（交易员、基金经理）
  • 市场中性策略：计算机专业出身，擅长编程、机器学习技术、数据挖掘技术（量化分析），量化交易人员
  • 高频交易：非常擅长算法编程，c/c++，做交易（算法高手）
• 金融产品以及衍生品的投资策略
  • 股票：市场中性策略占大多数、涉及少量的趋势性交易
  • 期货：趋势性交易策略占大多数
• 量化交易优势
  • 严格的纪律性：人的缺点，程序、分析技术可以解决
  • 系统：
    • 多层次： 包括在大类资产配置、行业选择、精选个股
    • 多角度：量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度
    • 多数据：就是海量数据的处理
  • 靠数学模型取胜
• 总结
  • 股票的量化投资可以说是一种价值投资，量化公司，基金公司等等
  • 量化分析是众多投资机构的工具，分析手段而已