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RSS订阅原创 论文学习———非平稳时间序列的统计推断
宏观经济学和金融领域的大量实证研究表明，在实际应用中的数据大多数表现出非平稳的特征。因此，对于非平稳时间序列的分析研究具有十分重要的意义。本文主要研究了非平稳时间序列分析中三类重要的问题：其一，本文提出一个稳健的t比率统计量来检验单位根原假设，并证明了该统计量的极限分布时稳定分布和布朗桥的泛函。此外，采用重抽样方法（re-sample method）来模拟t比率统计量的临界值，并进行了数值模拟实验。实验表明，相较于传统的ADF检验和PP检验，我们提出的t。
2022-12-26 17:02:31
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