qq_46262068的博客

公众号推出《QMT量化实战》系列，通过多维度、多策略、多场景讲解QMT量化平台应用，每期附代码解读。本期复现《支持自定义筛选与排序的多因子策略》，策略包含三大核心模块：1. 通过Tushare获取30+财务因子数据；2. 提供灵活筛选机制（支持排除ST股、次新股及特定板块）；3. 创新性多因子加权排序系统（支持自定义因子权重组合）。交易逻辑包含动态调仓机制，当持仓标的排名低于阈值时触发卖出。该策略具有高度可配置性，适合不同风险偏好的投资者。（149字）

【QMT量化实战系列】推出《支持自定义筛选与排序的多因子策略》，通过Tushare获取38个核心因子数据，实现股票多维筛选（剔除ST股、次新股及特定板块）。策略创新性地采用多因子加权排名机制，通过（股票数-排名+1）/股票数*100的算法计算各因子得分，支持自定义权重组合。该策略提供完整代码及详细注释，涵盖数据获取、因子筛选、权重排序等核心环节，帮助用户构建个性化量化模型。系列内容每月更新1-2期，由浅入深讲解QMT平台实战应用。

从4只ETF中选择动量最强的1只持有，其余清仓。此系列将由浅入深，每月1~2期，大家敬请期待！买入：若目标ETF未持有，用可用资金买入。QMT量化平台的实践应用。，愿你在Quant的道路上学有所获！step 2：get_rank函数。聚宽年化30%+的ETF轮动策略。卖出：不在得分最高的ETF清仓。今天，公众号将为全网读者带来。取每只ETF近25日收盘价。下单(QMT此函数非实盘)对每段代码都做了解读说明。回归计算上涨趋势（斜率）多维度、多策略、多场景。step 1：函数对比。分数越高代表走势越强。

自从实盘交易通道关闭后，我尝试了众多其他平台，但始终未能找到顺手的替代品，最后还是通过QMT实现聚宽的策略实盘，只需要在策略代码中粘贴五行代码即可实现，不需要改动策略