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RSS订阅原创 如何进行期货跨期套利？
由于同品种合约价差跟随季节往往呈现一定的规律性的起伏，并不会大起大落，而跨期套利建仓时是在相反方向建立数量相等的头寸，基本已锁定了最大亏损。跨期套利玩法手动或程序交易均可，短线套利则建议采用量化交易，短线套利的平仓价位需要注意滑点对收益的影响。跨期套利虽然无法实现暴利，但是做到年化稳定的20%+收益还是很容易，另外，建议大家操作自己熟悉品种的主、次主力合约。通过价差扩大来盈利就是多头套利，相反则是空头套利。如果选择做长线套利，就在交割月前半年左右均线之下多头套利开仓，利润回测30%左右就可以平仓了。
2024-02-08 11:48:46
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原创 不会写代码如何量化交易期货/股票？
大多数股民朋友炒股亏损的原因一般就两个：一.没有形成自己稳定的交易逻辑，开仓全靠道听途说N手“内部消息”，追涨杀跌，凭感觉等二.情绪控制不好，就算趋势明显反转仍然觉得马上反弹，这样很容易就被深度套牢了要扭转这种状况除了尽快找到正确的交易节奏外就是尽快转为程序化交易。量化交易的优势之一就是排序情绪干扰，用于按照我们预设策略来开平仓，我们只需要优化策略即可。但是要量化交易不仅有技术门槛而且还有很高的资金门槛，有些券商开通量化API的资金门槛高达数百万。
2024-02-05 10:42:58
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原创 长尾猴量化之期货跨期套利实例
交易思路：同品种不同交割月合约价格差会随着交割日到来会有规律的波动，我们可以在价差较低，预测价差会扩大时，卖出低价合约并买入高价合约（多头套利），也可以在价差较高，预测价差会进一步缩小时，买入低价合约并卖出高价合约（空头套利）。通过分析两个合约的价差变化我们发现，30日内价差低点为20，高点38，方差4.45，变化不算太剧烈。为了更好的利用资金，我们将开仓金额各分配50%给两个合约，由于套利风险较小，策略暂未设置止损，若担心穿仓可合理设置止损即可。以玉米合约为例来详解如何实现多头套利。
2024-01-30 13:56:12
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空空如也
空空如也
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