9.13工作笔记

• H 24 721 24
• spot：True false
• 排序方式 True False
• 参数平原 资金曲线

1D
3 7 14 30
排序方式 True

数据整理：
1 读取原始的开高收低
2 benchmark合并，日期对齐
3 aftermerge，合并其他因子
4 计算因子
5 resample周期

疑问

如果hold_period为12H 24H在def trans_period_for_period(df, period, data_dict=None)里分别做了什么，这里要看看代码，debug看一哈

分析atr和psy的区别

• 需要atr和psy文件
• 首先和三种风格因子求相关系数
• 对于相关系数高的因子，比较表现好的参数的资金曲线，分析
• 可以求残差，将残差作为新的因子，观察因子是否依然有效