银行风险管理

银行风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险八大风险。

信用风险产生的原因及特点：

• 银行获取客户信息的不完整性
• 信用风险具有非系统特性。贷企业或个人的还款能力大多取决于自身的财务状况、经营好坏以及还款意愿等个体因素。
• 信用风险收益率呈非正态分布。大多数情况下贷款能正常收回，银行可得到利息收入，但是当坏账发生时，银行将损失整个本息。

信用评级主要有两种模式：

    1）由第三方专业机构提供，并给出相应的信用统计信息的外部信用评级。通常由专业评估信用风险的信用评级机构进行，著名的国际评级机构有穆迪公司、标准普尔公司和惠誉国际公司。评级机构使用字母评级符号（如‘AAA’至；D）来表达对信用风险说的意见；
    2）由银行或者企业根据内部数据开发的内部信用评级。银行通过建立自己的评级体系，并将其应用到客户准入、信贷流程化管理、贷款定价、资本计量、收益分析等银行内部管理流程中，实现了信用风险管理的定量化与精细化，提高其风险管理水平。

信用卡风险管理中的风险评分模型

    在信用卡的风险管理过程中，信用评分模型是银行和信用卡公司最重要的的核心管理技术之一。它运用先进的数据挖掘技术和统计分析方法，对目标客户和现有客户的信用历史记录、行为特征进行系统的分析，以挖掘符合自身市场目标的客户及预测未来的信用表现等。
    信用风险评分模型： 在客户获取期建立，用于预测客户违约风险的概率。
    申请风险评分模型： 在客户申请处理期建立，预测客户开户后一定时期内违约拖欠的风险概率。
    行为评分模型： 在账户管理期建立，通过对持卡人交易行为的监控，对其风险、收益、流失倾向做出预测。
    欺诈风险评分模型： 在客户申请处理期和账户管理期都有所涉及，主要预测申请欺诈和刷卡交易欺诈行为的概率。
    催收评分模型： 预测逾期账户对催收策略反应的概率。