本文介绍了作者使用强化学习进行多支股票的交易策略实战，通过对比加均线与不加均线的回测结果，展示了均线系统如何在一定程度上规避风险。在训练过程中，尝试了DDPG模型和分批次加减仓操作，但效果并不理想。作者认为强化学习在股票交易中的应用可能是大材小用，传统机器学习或因子模型可能更为适用。
本次实战代码仍是在之前基础上进行了一些修改。之前只在一支股票上进行训练，这次我将模型放在多支股票上训练，并在多支股票上进行了测试。对于多支股票的训练策略，没有参考过别人的训练方案（做这个的比较少）。我按自己的理解去训练，每一轮训练，都将每支股票从头到尾走一次。核心代码如下：
结果：
股票1：
不加均线的回测结果：
加均线的回测结果：
股票2：
不加均线的回测结果：
加均线的回测结果：
股票3：
最低0.47元/天 解锁文章
扫一扫
评论 1
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
查看更多评论
添加红包
