python numpy

1.numpy.diff

可以用来计算简单收益率，np.diff取得是差值

用来取序列中的差值

2.np.where

numpy.where(condition[, x, y])¶

符合condition输出x,不符合输出y.

例子：

arr1=np.array([2,4,6,12])

arr2=np.array([6,3,7,1])

np.where(arr1>arr2,arr1,arr2)

外援小知识：

最主要的好处是可加性。利用对数的可加性，如果某股从t1 到t2以及t2到t3的log return分别为r1和r2, 那么从t1到t3的log return为r1+r2. 这个非常自然且方便的规则，对于simple relative return却是不成立的，比如初始投资1元，第1年和第2年的年化回报率分别为5%，那么这两年总共的回报率并非5%，而是10.25%。反之，假如第1年涨5%，第二年跌5%，那么投资也不会回到原点，而会是亏损25个基点。这给分折带来许多不变，而log return没有这样的问题。
本质上log return是复利期趋向无限时的期限收益率，许多情况下，log return的性质给计算和建模带来了巨大的方便。