本文探讨了在投资组合选择中实现风险平价策略的方法，通过最小化波动性来寻求资产风险贡献度的均衡。文章介绍了两种风险分散化技术：最小方差优化和等权重方法，并详细阐述了在单向和双向投资限制下的风险平价问题。作者提出了基于最小二乘模型的优化框架，该模型考虑了资产权重的约束，能够处理无解或近似解的情况，并通过实验证明了算法的效率。此外，还讨论了局部和全局解的概念，以及如何扩展模型以包括风险平价和最小方差的多目标优化。
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Least-squares approach to risk parity in portfolio selection
Authors
XI BAI：Department of Industrial and Systems Engineering, Lehigh University
KATYA SCHEINBERG：Department of Industrial and Systems Engineering, Lehigh University
REHA TUTUNCU：Goldman Saches Asset Management
Pub Date
2015.01.02
Abstract & Introduction
risk parity portfolio selection problem的目标是找到一种投资组合策略，在该策略下，组合内所有资产的风险贡献度是相同的.
为了实现该策略
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