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【代码】股票指标因子计算。

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然而，该公司的现金流可能是每股收益的两倍，其市销率可能低于1.0，而且在未来几年里，预计每股收益可增长30%，市盈率只有12倍。当然，一些股票在所有方面都显示出了疯狂的买入信号，但通常情况下，还要权衡股票的整体吸引力，并灵活地做出是否买入的判断。接下来的步骤是检查候选股的预期市盈率，看数值是否超过20倍，现金流是否超过了每股收益，公司杠杆率是否低于50%，以及过去12个月相对于市场的相对强度是否为正。我只买符合我标准的股票——这些标准有的是强制性的，有的是强烈建议的，其余的则可以看成是加分项。

1994年，美联储6次升息，利率从3%升到5.5%，当年政府债券的收益为6.7%，大奖章基金赚了77%，2000年的科技股股灾中，标准普尔 500指数跌幅超过10%，大奖章基金获得空前的丰收，净回报98.5%。”后面一点是很重要的，因为判断型的投资完全依赖大脑根据最新的信息做出最新的判断，所以，要想不贻误战机，大脑必须随时随地地保持高度警觉的状态，因为新的信息在不断出现，投资的仓位需要不断。他当年的导师数学家辛格回忆说：“西蒙斯的悟性很好，他能直观地感受到数学的原理，这是很罕见的。必须有足够的流动性;

若该指标为负值，说明卖方较为强势，股价可能下跌。量比：是指股市开市后平均每分钟的成交量与过去5个交易日平均每分钟成交量之比。若换手率较高，则表明股票买卖转手频率高，市场交投活跃。委比等于委买手数与委卖手数之差除以委买手数与委卖手数之和后得出的比值，再将其乘以100%。内盘：以买入价格成交的数量，又称主动性卖盘，即卖方主动以低于或等于当前买一、买二、买三等价格下单卖出股票时成交的数量。外盘：以卖出价格成交的数量，又称主动性买盘，即买方主动以高于或等于当前卖一、卖二、实三等价格下单买入股票时成交的数量。

移动平均线(Moving Average，MA)是以道·琼斯的“平均成本概念”为理论基础，采用统计学中“移动平均”的原理，将一段时期内的股票价格平均值连成曲线，用来显示股价的历史波动情况，进而反映股价指数未来发展趋势的技术分析方法。移动平均线定义：“平均”是指最近n天收市价格的算术平均线；“移动”是指在计算中，始终采用最近n天的价格数据。因此，被平均的数组（最近n天的收市价格）随着新的交易日的更迭，逐日向前推移。

究其原因，首先是研究范围狭窄，量化投资有那么大的研究范围，而现在还有太多人只是研究交易所交易数据，通过研究交易数据获得的利润，要分给这么多交易者，平均每个人能分配到的利润当然非常微薄，微薄到不够支付交易手续费。程序化交易侧重于下单的动作是机器自动执行的，量化投资则侧重于投资分析的过程是通过一个量化模型来实现的，所以量化投资也可以是手动下单的，而程序化交易，除了有一部分是条件单之外，其他交易都是要有个数学模型来发出交易信号的，因此大部分的程序化交易属于量化投资的范畴。

能量既不会凭空产生，也不会凭空消灭，它只会从一种形式转化为其他形式，或者从一个物体转移到其他物体，而在转化或转移的过程中，总量保持不变。这就是能量守恒定律，如今被人们普遍认同。能量守恒定律是自然界最普遍最重要的基本定律之一。笔者的主观交易是以“能量守恒理论”为核心，以等距箱体理论、黄金分割延展理论、实用波浪理论为主体的交易系统。

我们认为当K线高于平均波幅时代表K线动能超过正常标准，因此将此定义为触发趋势行情的一种信号。我们设计了以下指标描述K线的动能原理。应变量1=K线最高价-K线最低价var2=Average(varl,dx);应变量2=应变量1的DX加权平均（计算DX个周期K线的平均波幅）如果K线是阳线同时满足K线最高价-收盘价最高价-收盘价。如果K线是阴线同时满足K线收盘价-最低价收盘价-最低价。

我们认为行情中的大阴线大阳线大多伴随较大成交量而产生，而巨大成交量背后往往隐含机构或主力大量的资金的推动，即机构主力的交易成本。那么我们主观认为，大阳线大阴线的涨跌起点为行情重要多空分界位置，不知可否呢？我们首先计算出长期K线的平均真实波幅ATR，描述当单根K线价格出现大于平均波幅N倍涨跌，锁定大阴线最高价、大阳线最低价为多空分界位置。根据SAR指标设计出场。我们对K线动能进行了新一次的发掘，开发了TOP37“动能反转策略”。总有人问，为什么绞尽脑汁设计的量化策略，却总是经不起实盘的考验？

ATR又称Average true range，平均真实波动范围，简称ATR指标，由威尔德（Welles Wilder）在《技术交易系统中的新概念》一书中首次提出，现在已成为众多指标经常引用的技术量，主要用来衡量市场价格的波动。是的，我也曾和大家一样，得到一样的结论。ATR指标对于主观交易者来说确实远不及MACD、RSI、KDJ等传统交易指标来得简单易懂，而在量化交易的范畴内ATR地位则要远远高于传统交易指标。我们始终认为交易是基于价格的变化，研究交易的最好方式是研究价格的波动。

最近三根K线形成单边趋势且幅度为之前行情整体波幅的bs%后进场顺势交易。一段时间内价格波动较小，即zq时间内价格波动小于fd。

以K线收盘价、最高价、最低价加权平均构筑均线，以价格正态分布原理及真实波动幅度（ATR）构筑金肯特纳通道，当价格突破特定周期ATR的X倍和N周期高低点顺势开单。（MC语言：easy language)