Python-量化投资（一）

最新推荐文章于 2024-05-13 09:34:52 发布

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本文介绍了Python在量化投资中的应用，重点讲解了收益率的计算，包括单期、多期收益率，以及年化收益率和连续复利收益率的概念。同时探讨了资产风险的种类，如市场、利率、汇率风险等，并讨论了风险的测度方法，如方差、下行风险、风险价值（VaR）和最大回撤等。最后提到了使用Python的ffn包进行最大回撤计算的实际代码示例。

资产收益率和风险

收益率

收益率=投资收益/投资成本
投资成=资产单价x资产数量
期间投资收益=期末价格-期初价格+其它收益
期间收益率=（期末价格-期初价格+其它收益）/期初价格
期间净收益率=（期末价格-期初价格+其它收益-卖出交易成本）/（期初价格+买入成本）

收益率

单期与多期

单期收益率：

import ffn
ffnSimpleret = ffn.to_returns(close)  #计算简单收益
ffnSimpleret.name="ffnSimpleret"
ffnSimpleret.head()

年化收益率：

#假定245个交易日
annualize =(1+dayret1).cumprod()[-1]**(245/311)-1
annualize  #通过某一天的收益，计算年华

#根据年月日季度计算收益

def annualizecom(returns,period):  #根据年月日季度计算收益
    if period == "day":
        annualize =(1+returns).cumprod()[-1]**(245/len(returns))-1
        return annualize
    elif period == "month":
        annualize =(1+returns).cumprod()[-1]**(12