梯度下降法与牛顿法

梯度下降法，是迭代算法。

在求最值时，常常用到。

BP网络中，最小化 误差cost function，求解对应网络中的weights,即可用梯度下降法来更新weights.

梯度下降法基本思想：

给定一个函数 f ，假设求 f 最大值（最小值）。初始化函数上的一个点，对该点求导，该点往导数的方向（反方向）移动。直到梯度向量的幅值接近0。迭代公式：

其中， 是梯度的方向， 表示梯度方向上搜索步长。步长太大可能造成结果发散不收敛，步长小的话，收敛速度可能会很慢。一般确定步长的方法是由线性搜索算法来确定，即把下一个点的坐标看做是ak+1的函数，然后求满足f(ak+1)的最小值的 即可。

函数凹凸性：

当目标函数f 是凸函数时，梯度下降法能求出全局最优解

当f 不是凸函数时，可以将f 近似转化为凸函数

牛顿法，比梯度下降法在求解中需要迭代的次数更少。

牛顿法是二阶收敛，而梯度下降法是一阶收敛。

待续。。。