沪深交易所行情的服务自研FPGA（网络部分）

针对用户

本文章适合需要自研沪深交易所行情的程序员、领导阅读，里面涉及到的一些技术细节只有实际接触过该板块才能深切感受到。

心路

我们团队一开始专心做模型算法板块，专注于做一些算法的实现、加速、优化，后续由于在做风控产品的过程中，涉及到对市价单的处理，需要实时从交易所接入行情，因此才开始做行情的，目前做行情有两种思路：

1. 用软件来跟MDGW（行情网关）建立握手链接，通过光分的方式让FPGA来解码数据，然后udp广播出去。----（很多厂商这么干）
2. 用FPGA内部的网络模块自行去跟MDGW建立握手链接，FPGA处理接入、心跳、解码、发布等功能----（我们就是这么干的）

以上两种方法又涉及到沪深两市交易所行情编码的差异，尤其上海的FAST的压缩编码，有些厂商处理不好，因此厂商的搞法层出不穷，这里就不多提。我们自己选择了一个比较难的路，但是在这个路途过程中，研发了自己的TCP网络卸载引擎（俗称TOE），具体客户可以访问安湖TOE的介绍，不熟悉的朋友可以参考：TCP卸载引擎，我们还在这个过程中配套监管研发了一套levell行情管理系统，正所谓围绕一个东西配套所有组件，当然还包括了所谓的行情多路择优的一些特性（其实这些特性没啥用，毕竟mDGW那么贵，谁愿意多买1个呢？？）

使用

作为自研团队而言，核心关注点还是在业务本身，因此需要将复杂的通讯逻辑转出去，就像现在国内流行的做芯片设计一样，都不可能从0开始，通行做法都是：

• 把行业相关的ip全部买过来，获得license授权
• 把自己的业务需求列出来，只做其中自己擅长的部分
• 集成

所以对于这一块的研发，个人建议也是购买相关标准的License，然后进行自研，甚至你购买的License团队都能够帮你做一些核心算法的实现，包括提供数据测试、管理系统相关的组件，加速自研的进度。