ADX趋势线突破交易系统

最新推荐文章于 2025-05-06 12:30:58 发布
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分类专栏： 量化交易
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版权

一套原创的ADX趋势突破策略。

1.ADX的算法：

TR = AvgTrueRange(14);

HD = HIGH[1]-HIGH[2];

LD = LOW[2]-LOW[1];

DMP = XAverage(IIF(HD>0&&HD>LD,HD,0),14);

DMM = XAverage(IIF(LD>0&&LD>HD,LD,0),14);

PDI = DMP*100/TR[1];

MDI = DMM*100/TR[1];

ADX = ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100;

SADXR = Average(ADX,6);

  1. 策略思想

第一，进场条件

1）SADXR> ADXVALUE，ADX大于ADX平均线

2）PDI > MDI，做多要求PDI在MDI上方

3）PDI < MDI，做空要求PDI在MDI下方

4）High>=h[N]，做多要求突破上沿趋势线进场。

5）Low<= l[N]，做空要求突破下沿趋势进场。

第二，出场条件

1）初始止损出场，当前进场点位的N%。

2）跟踪止损出场，当前最高价的M%。

3.策略开发平台为Traderblazer，信号和指标如下图。

  1. 回测结果

螺纹钢

聚丙烯

源代码：

https://www.fageka.com/i/hhmyMLg4258

017 | backtrader回测趋势跟随策略
微信号：RunsenLiu
08-11 1068
趋势跟随策略（Trend Following Strategy）是一种基于市场趋势的交易策略。其核心理念是“趋势是你的朋友”（The trend is your friend），即一旦市场显示出明确的趋势方向（无论是上涨还是下跌），该策略就会跟随这一趋势进行交易，直到市场趋势发生反转。趋势跟随策略不试图预测市场的转折点，而是通过识别并跟随现有的趋势来获取利润。趋势跟随策略是一种经典的交易策略，通过识别并跟随市场趋势来获取利润。尽管在震荡市场中可能表现不佳，但在明确的趋势市场中，该策略往往能带来可观的收益。
正大国际：真的有交易系统这一说吗？
Muse3127的博客
12-30 482
个世界的一切，最终都可以用数学来解释，并且不管是哪一个行业，越是底层的逻辑越会倾向于两类： 一类逻辑是，1+1=2，这是确定性逻辑。 一类逻辑是，要么A，要么B（B表示与A完全相反的结果），这是随机性逻辑。 不管什么表象，最终都可以归因为这两个逻辑。 那么股票投机属于哪类逻辑？ 很明显属于随机性逻辑，一笔交易的结果要么是盈利，要么是亏损，结果完全相反。 而交易系统就是在统计了大量要么A，要么B的大量数据的基础上来发现出现A的时候会有哪些表象，这些表象就是我们一直在等待的交易信号，只要交易系统给出
ADX 深度揭秘：精准捕捉市场交易趋势反转的秘诀！（附完整源码）
weixin_70955880的博客
02-17 1475
大家好，今天我们来聊聊ADX指标。它不仅能帮我们判断市场趋势的强弱，还能提前发出反转信号。在这篇文章中，我会分享如何用ADX指标在波动的市场中做出更聪明的决策，帮你更清晰地看懂市场变化，抓住最佳买卖时机。
ADX指标详解(指标交易的重要信号)-免费API工具
Xueqiualltick的博客
09-17 1636
由于ADX是基于一系列的平滑处理（也就是上面提到的移动平均）计算得出的，也就是说它其实对市场的反应速度相对是较慢的。如果你对ADX指标的原理和应用感兴趣，并想深入了解更多关于它的细节和实际操作方法，我强烈推荐你阅读Welles Wilder的经典著作《技术交易新概念》。这在我们以前的教程中有反复提及过，任何投资决策都不应该依赖单一的指标，虽然ADX能有效地衡量趋势的强度，但它并不提供趋势方向的信息。而ADX的作用就是把这两个指标的力量整合起来，给出一个总的趋势强度的数值。ADX 是DX的平滑平均值。
趋势线假突破如何识别？添加ADX指标过滤信号的优化方案
最新发布
股票量化的博客
05-06 452
假突破是技术分析里最让人头疼的问题之一。你以为价格突破趋势线，行情要起飞了，结果刚追进去，市场立马掉头，把你套在山顶或谷底。这种情况在震荡市尤其常见——价格看似突破，实则只是市场在“逗你玩”。
趋势线的拐点突破交易
Taokmao的博客
05-03 541
一、什么是拐点突破？ 拐点突破是指突破趋势线或水平线的价格行为。我们把拐点的突破作为入场或离场的信号，如图（1）所示： 图（1） 二、趋势线拐点突破的交易技巧 本文主要讲解的是趋势线拐点突破交易。采用趋势线拐点突破交易，我们主要关注两个要素：趋势线的主次节奏和拐点突破的辨识 1、趋势线的主次节奏 趋势线的主次节奏与结构趋势的划分相同，我们把主要趋势作为趋势线的主要节奏，次要趋势作为趋势线次要节奏，在主要趋势不破坏的前提下，次要趋势一般出现两种走势分为：简单走势和复杂走势。采用趋势线拐点突破交
MACD指标趋势线
我的仓库 My Storehouse
06-30 3605
MACD是Moving Average Convergence Divergence的缩写，中文翻译为平滑异同移动平均线，主要是利用长短期的二条平滑平均线，计算两者之间的差离值，作为研判行情买卖之依据。算法：         DIFF线　收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差         DEA线　 DIFF线的M日指数平滑移动平均线         MACD线　DIFF线与DEA线
【点宽专栏】破解波动性突破实盘系统
Digquant的博客
01-19 830
1.波动性突破实盘系统介绍 1.1系统设计思想 波动性突破， 本身带有一定程度自适应市场的特点， 为趋势跟踪系统中的上品， 我们再加入时间清仓、 顺势下轿的元素， 在中性的盘整市道中主动退出突破交易， 或在发生第二次波动性突破的时候顺势平仓，这样就部分解决了利润回撒的问题， 至于参数， 个人倾向于没有参数的交易系统模型最好， 最具有未来市场的适应能力， 如果必须要有一两个参数， 那么以该参数在大幅度变动的测试环境下， 仍然可以盈利为佳。 1.2波动性突破系统的文华财经源码： TR:= MAX(MAX((H.
“突破战法“，利用价格突破来捕捉市场趋势走势 源码
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11-12 892
突破战法的核心在于通过市场价格突破重要的技术水平（如支撑位、压力位、均线等）来捕捉市场趋势的变化。突破通常意味着市场动力的变化，价格突破某一水平后，可能会进一步推动市场向新的方向发展。1. 单一突破：当价格突破关键的上方压力位，且成交量明显放大时，视为买入信号。一旦价格下跌至设定比例，立即止损。2. 均线金叉突破：当短期均线向上穿过长期均线形成金叉，且股价位于均线之上，并且成交量放大时，是更强烈的买入信号。2.均线突破：如短期均线突破长期均线，或股价突破某一重要均线时，这可以作为趋势反转或延续的信号。
CCI Zero外汇交易系统源码完整剖析与实战应用
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09-30 1257
本文还有配套的精品资源，点击获取 简介：CCI Zero外汇交易系统，一个基于CCI指标和C/C++编程语言构建的专业平台，旨在提供高效稳定和可自定义的外汇交易自动化解决方案。系统集成了实时市场数据处理、订单执行、风险管理等关键功能，并允许用户通过源码进行个性化定制，实现自动化的交易决策和回测优化。 1. CCI指标在外汇交易中的应用 1.1 CCI指标简介...
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09-11
在"Exp_ADX_Smoothed"中，系统主要关注的是DI+（上升趋势线）和DI-（下降趋势线）的交叉情况，这两条线的交叉通常被视为买卖信号。 1. ADX_Smoothed 指标详解： ADX_Smoothed 指标通过计算价格变动的极差（True ...
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然而，需要注意的是，任何基于技术指标的交易系统都有其局限性，如滞后性、假突破等问题。实际运用时，应结合其他市场分析方法，如基本面分析、风险管理以及适时调整参数，以提高交易效果。此外，EA的性能在不同的...
MT4 EA(趋势线通道等止盈止损）
10-22
MT4 EA(趋势线通道等止盈止损），方便晚上睡觉，看护单子。很人性化的设计。
ADX
03-27
ADX
adx-nodejs:由nodejs编写的adexchange项目
05-02
Node-adexchange An ad exchange center written in nodejs. 一个基于nodejs的ad exchange. Installation安装 download the code 下载源码 git clone https://github.com/adleida/adx-nodejs.git cd adx-nodejs install packages 安装依赖库 npm install prepare configuration file 调试配置文件,可以先复制配置文件模板 cp config/app_config.template.yaml config/app_config.yaml about how to configure the parameters, please refer to start exchang
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Python量化交易知识归纳
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交易系统策略 交易系统策略是矛，严格执行力是盾，矛盾同时在手，方可进退自如。 交易系统策略内容见下文 1.观察市场大环境，以各大指数作为衡量指标； 2.筛选追踪标的，以基本面作为衡量指标，并详列其上涨潜在逻辑和下跌潜在风险； 3.判定入场启动点，设置止损点为-10%； 4.设定入场仓位比例，以风险收益比1R作为衡量指标； 5.制定退出策略，以动态风险收益比
adx、dsp系统点击/显示监测
hui12345685的专栏
02-12 1117
系统中通常会有多个显示监测地址，在pc端显示监测数据差异在5%以内属于正常情况，在移动端显示监测数据则可能达到10%的差异。系统中至少有adx和dsp的点击监测地址，广告交易系统中的多个点击监测通常是通过多次跳转来完成的，比如点击先请求adx的监测服务器，然后再请求dsp的点击监测服务器，最后跳转到落地页。（其中可能还有跳转到第三方监测）每一次点击跳转肯定都有5%到10%的跳失率，所以点击最好不要...
//@version=6 strategy("复合波段交易策略[优化版]", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=100000, currency=currency.USD, calc_on_every_tick=false) // 防止重复计算 // ======= 输入参数模块 ======= fastLength = input.int(10, "短期均线周期", minval=1, group="趋势参数") slowLength = input.int(20, "长期均线周期", minval=1, group="趋势参数") rsiLength = input.int(14, "RSI周期", minval=1, maxval=100, group="震荡指标") bbLength = input.int(20, "布林带周期", minval=1, group="波动通道") mult = input.float(2.0, "标准差倍数", step=0.1, minval=1.5, maxval=3.0, group="波动通道") stopLossPct = input.float(1.5, "止损比例 (%)", step=0.1, minval=0.5, maxval=5)/100 takeProfitPct = input.float(3.5, "止盈比例 (%)", step=0.1, minval=1.0, maxval=10)/100 tradeSizePct = input.float(15, "单笔风险比例 (%)", step=0.5, minval=5, maxval=30)/100 // ======= 核心指标计算 ======= // EMA双线系统 fastMA = ta.ema(close, fastLength) slowMA = ta.ema(close, slowLength) // RSI动量指标 rsi = ta.rsi(math.min(close, high), rsiLength) // 防止极端值 // 布林带通道(使用标准函数) [bbUpper, bbMiddle, bbLower] = ta.bollinger(close, bbLength, mult) // ======= 信号生成系统 ======= bullishCross = ta.crossover(fastMA, slowMA) bearishCross = ta.crossunder(fastMA, slowMA) // 增强型过滤条件 oversoldCondition = rsi <= 35 and rsi > rsi[1] // RSI回升中 overboughtCondition = rsi >= 65 and rsi < rsi[1] // RSI回落中 priceBelowBB = low < bbLower and close > bbLower // 假突破过滤 priceAboveBB = high > bbUpper and close < bbUpper longCondition = bullishCross and (oversoldCondition or priceBelowBB) shortCondition = bearishCross and (overboughtCondition or priceAboveBB) // ======= 风险管理模块 ======= var float positionSize = na positionSize := strategy.equity * tradeSizePct / close // 止损止盈计算(入场时锁定) var float stopLossLevel = na var float takeProfitLevel = na if (longCondition or shortCondition) stopLossLevel := close * (1 - (strategy.position_size > 0 ? stopLossPct : -stopLossPct)) takeProfitLevel := close * (1 + (strategy.position_size > 0 ? takeProfitPct : -takeProfitPct)) // ======= 交易执行系统 ======= // 多单逻辑 if (longCondition and strategy.position_size <= 0) strategy.entry("Long", strategy.long, qty=math.floor(positionSize)) strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel, comment="多头平仓") // 空单逻辑 if (shortCondition and strategy.position_size >= 0) strategy.entry("Short", strategy.short, qty=math.floor(positionSize)) strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel, comment="空头平仓") // ======= 可视化增强系统 ======= // 均线系统 plot(fastMA, "快线", #00BCD4, 2, plot.style_linebr) plot(slowMA, "慢线", #FF9800, 2, plot.style_linebr) // 布林通道填充 bbFill = plot(bbUpper, "布林上轨", #2196F3, 1, transp=70, display=display.none) plot(bbLower, "布林下轨", #4CAF50, 1, transp=70, display=display.none) fill(bbFill, bbFill, color=color.new(#2196F3, 90), title="通道填充") // 信号标记 plotshape(longCondition, "买入信号", shape.triangleup, location.belowbar, #4CAF50, 0, "", text="B") plotshape(shortCondition, "卖出信号", shape.triangledown, location.abovebar, #F44336, 0, "", text="S") // ======= 动态监控面板 ======= var table infoTable = table.new(position.top_right, 3, 1, bgcolor=color.rgb(33, 33, 33)) if barstate.islast table.cell(infoTable, 0, 0, "策略状态：" + (strategy.position_size > 0 ? "▶ 持多单" : strategy.position_size < 0 ? "▶ 持空单" : "▷ 中立"), text_color=strategy.position_size != 0 ? color.yellow : color.white) table.cell(infoTable, 1, 0, "RSI：" + str.tostring(rsi, "#.##") + " | 通道偏离：" + str.tostring((close-bbMiddle)/bbMiddle*100, "+#.##") + "%", text_color=color.silver) table.cell(infoTable, 2, 0, "止损：" + str.tostring(stopLossLevel, "#.##") + " | 止盈：" + str.tostring(takeProfitLevel, "#.##"), text_color=color.gray) 2：Syntax error at input "end of line without line continuation"
03-12
<think>好的，我现在需要帮助用户解决他们提供的Pine Script代码中的语法错误。首先，我会仔细阅读用户提供的代码，寻找可能的语法错误。用户提到错误是“Syntax error at input 'end of line without line continuation'”，这通常意味着在代码的某处存在不正确的换行或缺少的续行符。 首先，我会检查代码的结构。注意到代码中有一个长字符串的拼接，尤其是在动态监控面板部分的`table.cell`函数调用中。例如： ```pine table.cell(infoTable, 1, 0, "RSI：" + str.tostring(rsi, "#.##") + " | 通道偏离：" + str.tostring((close-bbMiddle)/bbMiddle*100, "+#.##") + "%", text_color=color.silver) ``` 这里，用户可能在没有正确使用续行符的情况下断行了字符串。在Pine Script中，如果要在多行中编写一个长字符串，需要使用`+\`来连接各行的字符串，否则会导致语法错误。 另一个需要注意的地方是最后一个`table.cell`调用： ```pine table.cell(infoTable, 2, 0, "止损：" + str.tostring(stopLossLevel, "#.##") + " | 止盈：" + str.tostring(takeProfitLevel, "#.##"), text_color=color.gray) 2：Syntax error at input "end of line without line continuation" ``` 这里末尾有一个多余的“2：Syntax error...”文本，这显然是用户将错误信息误写到了代码中，导致代码无法正确解析。需要删除这部分。 此外，检查所有字符串拼接的地方，确保每一行的末尾都正确使用了`+`和`\`来连接下一行。例如，在Pine Script中，虽然可以使用`+`来连接字符串，但换行时可能需要使用反斜杠`\`来续行，尤其是在参数列表中。 总结可能的问题点： 1. 字符串拼接时换行未正确使用续行符`\`。 2. 代码末尾错误地包含了错误信息文本。 3. 检查所有函数调用的括号是否匹配，参数是否正确分隔。 修正步骤： 1. 在长字符串拼接的每一行末尾添加`+\`，确保正确换行。 2. 删除末尾多余的“2：Syntax error...”文本。 3. 确保所有函数调用的参数正确闭合括号，尤其是`table.cell`的参数是否正确分隔。 修改后的代码部分应该如下： ```pine table.cell(infoTable, 1, 0, "RSI：" + str.tostring(rsi, "#.##") + \ " | 通道偏离：" + str.tostring((close - bbMiddle) / bbMiddle * 100, "+#.##") + "%", \ text_color=color.silver) table.cell(infoTable, 2, 0, "止损：" + str.tostring(stopLossLevel, "#.##") + \ " | 止盈：" + str.tostring(takeProfitLevel, "#.##"), \ text_color=color.gray) ``` 通过添加反斜杠`\`来续行，并删除多余的文本，应该可以解决语法错误。同时，检查其他可能的括号不匹配或参数分隔问题，确保代码结构正确。</think>这个策略代码存在两个主要语法错误需要修正： $$修正方案：$$ 1. **字符串拼接续行符缺失**（关键错误）： ```pine // 原错误代码： table.cell(infoTable, 1, 0, "RSI：" + str.tostring(rsi, "#.##") + " | 通道偏离：" + str.tostring((close-bbMiddle)/bbMiddle*100, "+#.##") + "%", text_color=color.silver) // 修正后代码（增加\续行符）： table.cell(infoTable, 1, 0, "RSI：" + str.tostring(rsi, "#.##") + \ " | 通道偏离：" + str.tostring((close-bbMiddle)/bbMiddle*100, "+#.##") + "%", \ text_color=color.silver) ``` 2. **代码尾部残留错误信息**（致命错误）： ```pine // 原错误代码末尾： text_color=color.gray) 2：Syntax error at input "end of line without line continuation" // 修正后代码： text_color=color.gray) ``` $$策略优化建议$$（修正后可选择实施）： 1. **增加趋势过滤**：建议在入场条件中增加`ta.adx(14) > 25`判断，避免在震荡市频繁交易 2. **动态仓位管理**：可将仓位计算改为： $$positionSize = math.floor(strategy.equity \times tradeSizePct / (close \times atr(14)/close))$$ 实现波动率调整头寸 3. **时间周期过滤**：增加`timeframe.isdaily`判断，避免在低时间周期误触发信号 $$修正后完整代码$$（关键部分）： ```pine // ======= 动态监控面板 ======= var table infoTable = table.new(position.top_right, 3, 1, bgcolor=color.rgb(33, 33, 33)) if barstate.islast table.cell(infoTable, 0, 0, "策略状态：" + (strategy.position_size > 0 ? "▶ 持多单" : strategy.position_size < 0 ? "▶ 持空单" : "▷ 中立"), text_color=strategy.position_size != 0 ? color.yellow : color.white) table.cell(infoTable, 1, 0, "RSI：" + str.tostring(rsi, "#.##") + \ " | 通道偏离：" + str.tostring((close-bbMiddle)/bbMiddle*100, "+#.##") + "%", \ text_color=color.silver) table.cell(infoTable, 2, 0, "止损：" + str.tostring(stopLossLevel, "#.##") + \ " | 止盈：" + str.tostring(takeProfitLevel, "#.##"), \ text_color=color.gray) ``` 修正后的代码通过： 1. 使用`\`续行符正确处理多行字符串 2. 删除代码尾部残留的错误描述文本 3. 保持所有函数参数的正确结构 建议在TV的策略测试器中先进行回测，验证修正效果后再投入实盘。回测时建议关注2018-2022年包含不同市场周期的数据，并使用Walk Forward分析方法验证参数鲁棒性。
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