CTP开发（2）行情模块的开发

我在做CTP开发之前，也参考了不少其他的资料，发现他们都是把行情和交易做在同一个工程里的。我呢之前也做过期货相关的交易平台，感觉这种把行情和交易做在一起的方法缺乏可扩展性。比如我开了多个CTP账户，要同时交易，这种做在一起的方法就很难实现；另外，如果我还要接入其他的交易所，该怎么接？

下面是我的软件架构图：

为了便于说明CTP行情、交易的开发，这个架构图是最初始版的。以后会在这个基础上进行深化，开发成可以实战的可扩展的交易平台。

理论上，1个CTP账号可以在6个地方进行多点登录；另外在实战中，有的客户会有多个CTP账号同时进行量化交易。所以，这个软件架构图是能满足多CTP账号同时交易的要求的。

1、类文件说明

（1）CTPMdSpi.h、CTPMdSpi.cpp

继承CThostFtdcMdSpi类，里面实现所有的回调函数，是最重要的类。

（2）MarketL1Core.h、MarketL1Core.cpp

主类，里面包含着程序调用的主要逻辑关系。

（3）Main.cpp

写main()函数的类。

2、代码说明

（1）CTPMdSpi.h

#pragma once

#include <string>
#include <vector>

#include "ctp/ThostFtdcMdApi.h"

class CTPMdSpi : public CThostFtdcMdSpi
{
public:
	CTPMdSpi() = default;
	~CTPMdSpi() = default;

	///当客户端与交易后台建立起通信连接时（还未登录前），该方法被调用。
	virtual void OnFrontConnected();
	
	///当客户端与交易后台通信连接断开时，该方法被调用。当发生这个情况后，API会自动重新连接，客户端可不做处理。
	///@param nReason 错误原因
	///        0x1001 网络读失败
	///        0x1002 网络写失败
	///        0x2001 接收心跳超时
	///        0x2002 发送心跳失败
	///        0x2003 收到错误报文
	virtual void OnFrontDisconnected(int nReason);
		
	///心跳超时警告。当长时间未收到报文时，该方法被调用。
	///@param nTimeLapse 距离上次接收报文的时间
	virtual void OnHeartBeatWarning(int nTimeLapse);
	
	///登录请求响应
	virtual void OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin, 
							CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, 
							int nRequestID, 
							bool bIsLast);

	///登出请求响应
	virtual void OnRspUserLogout(CThostFtdcUserLogoutField *pUserLogout, 
							CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, 
							int nRequestID, 
							bool bIsLast);

	///请求查询组播合约响应
	virtual void OnRspQryMulticastInstrument(CThostFtdcMulticastInstrumentField *pMulticastInstrument, 
							CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, 
							int nRequestID, 
							bool bIsLast);

	///错误应答
	virtual void OnRspError(CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);

	///订阅行情应答
	virtual void OnRspSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument, 
							CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, 
							int nRequestID, 
							bool bIsLast);

	///取消订阅行情应答
	virtual void OnRspUnSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument, 
							CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, 
							int nRequestID, 
							bool bIsLast);