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RSS订阅原创 【量化交易数据篇】01如何通过wind获取股票数据
量化数据的获取对于量化交易至关重要，但公开平台很多数据的获取和处理不够严谨。WIND是不错的数据，但其内部WINDATA格式不是传统的 DATAFRAME，所以有一些朋友用起来不方便。请注意：这是WindPy.w.WindData格式的数据，很多人不熟悉。示例1 通过WIND获取某只股票从2020年 1月1日-2024年1月1日的数据，整理为DataFrame格式。其中，data1[0] #ErrorCode =0表示代码运行正常，元组中的第二个数，为数据本身。
2024-10-15 11:33:24
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原创 【量化交易策略02】基于十字星形态的策略
形态分析是传统的技术分析手段，但这种手段是否具有实战价值，一直是具有争议的。但本着实证的态度，我今天选择一个股票进行量化回测分析，看看能不能有一个结果。不管策略是否奏效，都是一种量化策略方法，就是基于形态的量化回测。通过与被动持有策略相比，基于十字星的择时策略收益率高达20.57%显著跑赢标的证券。根据资金曲线的走势，若策略设置一定的止损和止盈，该策略会有更好的收益表现。，是一种只有上下影线，没有实体的K线图。开盘价即是收盘价，表示在交易中，股价出现高于或低于开盘价成交，但收盘价与开盘价相等。
2024-10-11 20:45:00
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原创 【量化交易策略01】RSI策略的回测实现
RSI（相对强弱指数）是一种广泛应用于技术分析的振荡器，用于确认买入或卖出信号。本文用最少的代码实现这一策略，仅为技术代码分享，不具有投资建议价值。
2024-10-11 10:08:06
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空空如也
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