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本文深入探讨了反向交易策略在减少最大回撤方面的改进，通过改变测试参数、调整交易模式和增加手数加倍的步数。结果显示，这种策略在外汇、股票、商品和指数市场上都有不同程度的适用性，特别是在股票市场表现良好。同时，文章强调了不同经纪商的交易条件对结果的影响，以及在实际交易中需考虑隔夜息和手续费。结论指出，反向交易策略在有趋势的市场和适当参数调整下具有潜力，但入场时机的不确定性可能导致实际结果与测试结果有所不同。
简介
在前面的文章中, 我们分析了反向交易策略。我们在两个外汇交易工具中测试了这个策略，我们还尝试使用了不同的指标来提高系统的效率。
结果我们发现反向策略是有效的，能够一年收益大约50%。但是这是一个高风险的策略，因为最大回撤可能超过初始的存款数。使用10000美元的初始存款，在所分析的金融工具中的最大回撤不管使用哪种指标都达到了12000到15000美元。这个变量可以改善吗?这样做会怎样影响到策略的获利能力呢?这将是本文第一部分的主题，
在处理过这个问题之后，我们会继续转到第二个主题 — 我们将会尝试交易除了外汇交易品种之外的各种金融资产。我们将会发现，哪个市场是最适合用于这个交易策略的，在不同市场上进行反向交易是否有任何明显的区别。
在本文中的所有测试中，我们将会使用 M15 时段，而交易链中最大步数设为8。在前面的文章中我们已经描述了选择这些参数值的原因。
另外，在所有的测试中除了GBPUSD和XAGUSD之外，我们将不会使用任何指标。当前面的交易链关闭后，策略在固定的方向上入场，对于 GBPUSD 和 XAGUSD, 入场是根据CCI指标
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