- 博客(2)
- 收藏
- 关注
原创 chapter 5
1. estimate volatility (1) EWMA: exponentially weighted moving average (2) GARCH (3) correlation (4) linear model of var and options p: price of options s: price of underlying asset (5) extreme value theory 涉及到正态分布和大量数学计算 ...
2022-03-12 23:17:41
413
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人