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Eviews写论文Eviews完成Var操作Eviews完成Var操作今天总算完成了百项国创的编程任务。##打开Eviews打开Eviews,在跳出的第一个窗口需要选择Create a new EViews workfileWorkfile structure type 中选择“Dated-regular frequency”,Frequency选择“Integer Day”，因为这个日期是离散的。start date写1，end date写要读取的Excel表的时间序列长度File->
2022-02-03 17:48:25
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原创 撰写量化策略有感
最近总算把策略弄完了。在此总结一下几个容易错的地方。①excel读入文件，变成pandas里面的DataFrame后，要用._values提取数据，不要直接提取②用join函数连接字符串而非“+”能显著提升运算速度③字典在循环的时候，不能更改字典的元素④列表在循环的时候，不要一边循环一边删除列表，这样的话，元素会错位⑤注意出现莫名其妙的错误时，很可能是那天股票停牌，要清洗⑥注意Python数据结构的特殊性，注意其中的可变变量与不可变变量，比如列表什么的，一旦在某一个地方改动，其他地方都会改动。
2022-01-21 12:14:11
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原创 实习日报1（券商金工组）
昨天收到一个任务，老板要求对滚动ROE进行一个回测，然后贴心地把清理好的数据给了我。然后我就开工了。在操作中，遇到了几个技术难题。首先得筛选出每个月ROE、股价收益率以及股票On the List的三重筛选。由于直接用and表示交集不太好，我没想出来，然后我就用一个乘法表示交集了。其次，要注意DataFrame的values和_values有所不同。values会把缺失值省去，而_values不会，这个可以进行一定的操作。import pandas as pdimport numpy as npR
2022-01-07 19:31:32
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原创 Stata肝论文日志2
今天终于算是把模型要求的都弄完了。主回归变量是碳排放价格和申万火电指数收益率，控制变量有原油价格（Brent）、天然气价格（NYMEX）、投资者情绪指数（百度搜索“碳排放”）、郑商所的煤炭期货价格和沪深300指数收益率。加入沪深300收益率后，终于消除了残差自相关这个烦人的东西。最后似乎回归出来，整体方程二阶系数不显著，但如果只回归一阶，那么会又出来残差自相关。最后不知道为什么，做出来的结果，和之前的人做出来的结果是反的。...
2021-10-25 10:59:54
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原创 Stata肝论文日志
今天总算在Wind上面找到了所用的论文的数据，然后想用Stata做一个VAR模型出来。但是一开始总是报错time variable not set, use -tsset varname，结果发现是没有设置时间，然后用tsset A（时间变量）把时间设定了，然后直接输了陈强那本书p382的var x y z,lags(numlist)那个代码，又报错r（198）,然后发现是自己跳步了，没有先进行应该滞后几项的估计，最后按顺序来做，总算出来了，但回归结果看不懂，还得补一下课。...
2021-10-17 12:32:06
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空空如也
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