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RSS订阅原创 9月26日经济信息及大A预警
根据中国证券投资基金行业协会公布的数据，今年八月末，公募基金规模已达30.9万亿，环比下降了将近6,000亿元，其中很大一部分原因是债券基金规模的下降。有数据表明，8月份债券基金下跌了大约4500亿元，为年内首次出现了月度下跌。1、志邦家居公司董事长孙志勇说，任何行业在发展到一定程度后，都会采取积极或消极的方式，来应付现有市场的竞争，提升产业的集中度，打价格战是不可避免的。瑞幸以9.9块钱的价格打开了市场，库迪又以8.8块钱的价格挑战了咖啡的最低价，而成本之王蜜雪冰城更是把每杯的价格推到了6.6块钱。
2024-09-26 10:13:27
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原创 A股大爆发！看到牛尾巴？
值得一提的是，中央银行行长说，“第一次互换的额度是五千亿，如果处理得当，还能多出五千亿，甚至三千亿。然而，继美国联邦储备银行下调利率之后，中国人民银行看来也是火力全开，在九月二十四日的上午，国务院新闻办召开了记者招待会，一条又一条的重磅政策出台。2024年9月24日，注定是A股载入史册的一天。如此多的利好消息，让投资者们重新燃起了信心，压抑已久的情绪终于得到了释放，成交量暴涨，说明场外的资金已经涌入了股市。之前股市持续低迷，原因之一，就是投资人心中的一块心病：较弱的经济数据与始终隐忍的政策之间的矛盾。
2024-09-25 10:05:44
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原创 PTrade功能介绍15——日内策略
利润薄，不追求大赚，只追求日内差价。算法将委托市值分成多笔依次执行，以降低风险。操作周期短.3-5分钟之内结束一笔交易，最长不超过一天。胜率高，成功率在70%以上。（历史数据，仅供参考)日内交易就是T+0交易，当天完成买卖，需要利用底仓和可用资金来进行。日内策略提供先进的程序化T+0算法，持续为用户降低持仓成本。不破坏原有的持仓结构，到收盘不增减仓位，总仓位保持不变，仅仅赚取日内差价，不掺杂其他的因素。3.在获得长期收益的情况下，增加一份差价收益增厚利。1.赚取日内波动的差价。T+0交易的基本原则。
2024-09-20 11:24:30
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原创 PTrade功能介绍12--ETF趋势交易工具
ETF趋势交易工具：程序监控ETF与其成份股的IOPV，帮助用户自动寻找套利机会，并配合精心设计的页面布局，大幅度提升交易效率，提高套利交易成功率。申购ETF：在买篮子过程中或买篮子完成时可点击,进行ETF申购。一键申购：相当于买篮子+申购+卖ETF的组合操作,当上一个操作执行完成后执行下一个操作，形成一个etf套利的闭环操作。买+申购：根据成分信息区域选择的成分股发起一次买篮子委托并且在买篮子委托全部完成后发起ETF申购操作。买篮子：根据成份信息区域选择的成份股发起一次买篮子委托。
2024-09-18 15:40:25
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原创 PTrade功能介绍11----可转债套利工具
【转股价值】买入可转债进行转股后可得的价格，此字段实时刷新。其中 100代表可转债的面值，每张可转债代码的固定面值为100，最小发行张数为10张。可转债套利工具：自动监控可转债的转股价值、溢价率等指标，让用户对可转债的套利价值一目了然。【溢价率】溢价率=（可转债最新价-转股价值）/转股价值。溢价率为正，代表目前可转债最新价大于转股价值，即此刻买入可转债进行转股会亏损。在界面可查询可转债代码的名称、最新价、转股价、转股价值、溢价率、转股起始日、正股代码、正股名称及最新价、是否已到转股期。
2024-09-18 09:45:02
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原创 PTrade功能介绍9—算法交易
使用TWAP算法时，将给定的交易时段划分为相等的时间间隔，在各时间间隔内以相等的下单量均匀地执行下单指令。ADAPTIVE TWAP改进时间加权平均算法：原始的TWAP 算法只是考虑了历史数据信息，ADAPTIVETWAP算法则考虑了下单过程中的实时数据，用实时信息对原始TWAP算法进行调整。POV参与率算法：POV(percent of volume)算法又称为participation算法，与VWAP算法相似，所不同的是，POV算法在执行过程中是按照选定的交易时间段内股票市场成交量的一定比例下单。
2024-09-12 14:48:52
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原创 “美国降息+国内降准”都要来？如何把握机会？|
在债市供应保持不变的情况下，市场上的资金增加，债券市场的配置力度也会增加，供不应求，债券的价格通常也会有所上升，对债基而言，就是净值的上升。目前国内外环境都处于关键的变盘点，这也会导致全球各种资产由于对未来的预期不一致进而出现波动，但不用害怕，这个时候往往也是机会最多的时刻，只要抓住本质，相信未来不会让我们失望。同时，中央银行也是透露出了“年初降息的影响正在逐步显现，当前金融机构的平均法定存款准备金率为7%左右，仍有调整的余地”，这似乎预示着新一轮的降息可能即将开始。这些即将到来的变化，会带来哪些影响？
2024-09-11 16:51:35
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原创 PTrade功能介绍5--策略交易工具
另一种为出现亏损时触发卖出。PTrade量化交易软件策略交易工具提供定时埋单、价格埋单、移动止盈止损策略、涨跌幅策略等功能。5、日均价策略：若最新价偏移选择的均线类型的向上/向下的比例（输入百分比）则触发。2、价格埋单：用户预先设定好一个买入或卖出的价格条件，以及买入或卖出的数量，待该价格达到预先设定的条件，软件自动发出委托请求。1、定时埋单：事先定义好委托单，并指定委托触发时间，到指定时间后软件自动发出委托请求。4、涨跌幅策略：当涨跌幅根据价格条件达到设定的涨跌幅阈值，触发埋单。
2024-09-09 17:01:01
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原创 PTrade功能介绍4—网格交易工具
系统支持图形化网格交易参数设置,拥有多种加减仓方式(平均触发、马丁格尔、金字塔、倒金字塔等)，支持止损止盈及交易风险控制。【上极限值】【下极限值】设置网格的上限价格。支持5/10/20分钟波动率、5/10/20日波动率、5/10/20ATR、当日最高/最低价、指定价格。可进行交易的“启动”、“修改”、“删除”、“重建、“盈亏分析”。【初始价格】支持选择指定价格、最新价、昨收盘、开盘价、5分钟均价、10分钟均价、5日均价、10日均价八种价格类型。展示交易启动、网格值上下移、买入卖出下单触发信息。
2024-09-09 09:48:57
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原创 PTrade功能介绍3--盘口扫单工具
盘口扫单工具主要功能是当市场可能出现行情反转或方向明确的时候，投资者通过设置扫单策略关键参数，对目标股票按照盘口比例分批买入。点击增加监控，会弹出增加监控界面，设置好参数后，点击添加会添加到监控界面，点击启动则添加到监控界面后直接启动监控。委托明细中会实时显示此工具触发的委托，委托明细可根据触发编号或股票代码进行汇总。添加后的监控项会显示在此处，可以对监控项进行操作。
2024-09-06 14:40:42
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原创 PTrade功能介绍2--抢单交易工具
PTrade量化交易软件抢单交易工具根据用户设置的个股涨幅条件，自动监控全市场所有股票。当个股涨幅达到设置后,程序自动将该股票筛选出来，用户根据情况选择个股进行快捷下单等操作。启动监控，双击涨幅监控列表中任意一条代码数据，系统自动下单。启动监控之前，点击参数模板对涨幅监控进行筛选模板设置。1.支持全市场监控，支持导入监控股票池;3.支持设置追涨停关键参数。2.支持双击快捷下单。
2024-09-06 10:17:36
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原创 量化交易软件（PTrade）功能介绍--概述
量化交易软件PTrade(Personalise Trade)是一款为高净值、机构投资者打造的专业交易软件，提供了普通交易、日内回转交易、自动交易、算法交易、量化投研/回测/实盘等各种交易工具，满足用户的各种交易场景和需求，帮助用户提高交易效率。目前支持的算法有TWAP、VWAP、POV、IS、ICEBERG、ADAPTIVE_TWAP、ADAPTIVE_VWAP等。量化交易软件PTrade包含5个模块，行情、交易（普通交易）、工具（自动交易工具）、量化。(量化交易）、日内（日内回转交易）。
2024-09-05 16:42:22
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原创 投资小白如何系统的学习量化编程（一）
量化编程是以金融学为基础的，所以小白要学的就是金融学，先要了解什么是金融市场，什么是金融市场，什么是金融市场，什么是金融产品。如果不了解金融的本质（撮合交易，用市场化的形式进行资金调配)，那么就很难找到合适的策略去进行交易。如果你不是学金融专业的人，那么 CFA是最好的学习方式， CFA一级二级是对金融方面的知识进行学习，如果你能把一、二级的内容都掌握了，那你就算是掌握了基本的金融知识。这是因为，在对股市的研究中，人们所能做的，可能只是一些局部最优的结果，而真正的全局优化，却是无法用传统的方法来解释的。
2024-09-03 10:47:48
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原创 免费的量化软件有哪些？
回测模型：指在历史K 线上，自左向右逐根遍历K线，以模拟的资金账号记录每日的买卖信号，持仓盈亏，最终展示策略在历史上的净值走势结果。实盘模拟：指在盘中收取最新的动态行情，即时发送买卖信号到交易所，判断委托状态，需要实时重复报撤的模型。相比于迅投QMT，PTrade的接口函数更加简单啊，上手更容易；数据都在云端，直接调用，非常方便。2.数据丰富：5m-全部，1m-全部，tick-2018年至今。同时，PTrade支持112个三方库，能实现大部分量化策略。2.策略启动后每天自动运行，不用客户端，一直开着。
2024-09-02 10:56:31
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原创 ETF 期权备兑开仓策略
为了降低持仓成本，增厚收益，投资者卖出了 50ETF 的轻度虚值认购期权，获取了权利金收益。后续市场表现正如投资者所料进入窄幅震荡走势，50ETF 没有取得收益，但投资者的轻度虚值认购期权没有被行权，投资者取得了额外的权利金收益。如果投资者持有 ETF，而预期其未来走势不会上涨或小小的涨幅时，则可采用备兑式开仓策略，以达到提高收益和降低成本的目的。备兑开仓策略的优点是能够定期获得卖出期权的权利金收入，权利金收入能够有效降低现有的持仓成本，比直接拥有标的证券风险更低。
2024-08-30 10:16:02
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原创 ETF 融资融券交易策略
例如某日市场突然出现大幅下跌，投资者经过分析判断，认为当日的下跌更多的是由于恐慌情绪造成的，尾盘很有可能会被拉回，但是又担心有某些未知信息还没有被自己获得，抄底失误后明日会出现大幅低开增大损失。假如尾盘市场继续下跌，证明投资者很可能判断失误，投资者可以选择马上卖出 ETF，以达到及时止损的目的。投资者通过融资融券的手段，可以达到杠杆与空头的双重作用，在对未来看好的情况下，再融资购买 ETF，利用杠杆增加回报；在股票交易中，投资者要支付的基本交易费用，如佣金，手续费，印花税，还有融资利息，保证金等。
2024-08-28 10:52:47
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原创 ETF 高级策略一
理论上 ETF 在一、二级市场的价格应该相等。但是在实际的交易中，由于投资者在二级市场上的预期差异可能会导致买盘极度乐观或卖盘极度悲观的情形，所以相对一级市场净值而言，ETF 在二级市场上会产生明显的溢价或折价：有时 ETF 的交易价格会高于净值，产生溢价；上述 ETF 盘中折溢价的机会为一、二级市场套利提供了套利空间。套利通常是指某种实物资产或金融资产在同一市场或不同市场中，具有两个或多个不同价格的情况下，以较低的价格买进，以较高的价格卖出，获取无风险收益的策略。ETF 瞬时套利策略。
2024-08-27 10:28:46
298
原创 BOLL交易策略
当股票价格在一个较窄的价格通道上轨或下轨上移动，表明股票价格将开始剧烈的上升和下降，当通道扩大，形成“喇叭口”。在 BOLL的喇叭开口的时候，如果中间轨道下跌，是空头的卖出信号。有时候，当股票价格突破 BOLL上轨的阻力线之后，伴随着上轨线的上升，股票未来仍有很大的上升空间。当价格跌破 BOLL的下轨，离开 BOLL的轨道，并且重新进入 BOLL的轨道，一般是一个牛市的购买信号。当价格穿过 BOLL的上轨，离开 BOLL的轨道，并且重新回到 BOLL的轨道中，这通常是一个卖空的信号。
2024-08-26 16:55:44
437
原创 行业轮动。
由于各个行业在经济和金融中的地位、角色和作用各不相同（例如，上游为采矿、冶炼，中游为运输和制造，下游为家电和三产），各行业在景气循环中的收益各不相同。部分产业在经济循环的某个阶段，往往会取得较好的业绩，并因此成为阶段性的强势板块。如果我们从基本面或者其它方式来判断整个行业有上升的可能，那么就可以直接购买相应的行业 ETF，密切追踪行业指数，迅速把握住行业变化带来的机遇。行业轮动战略是一种比较复杂的方法，它要考虑到很多因素，如行业景气，政策导向，估值水平，市场流动性，风险承受能力等。
2024-08-23 10:54:54
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原创 T+0 交易
一个好消息就是现在已经有很多 ETF产品推出了 T+0交易，方便了投资者进行日内回转交易，从而产生了巧妙运用 T+0交易机制的投资策略。直接 T+0现在在我国的证券市场上，有债券 ETF，跨境 ETF，黄金 ETF，货币 ETF等。利用日间的 T+0回转，可进行低位买入，高位卖出.特别是对 ETF进行长线配置时，可以采用 T+0的方式，即在盘中高位卖出 ETF，在低位买入 ETF （与股市做 T一样），既能获取长线回报，又能实现短线波段获利。
2024-08-22 13:44:21
268
原创 传统定投
对于一般投资者来说，要把握好时机是一件非常困难的事情，往往是“追涨杀跌”。而如果采取了基金定期定额投资的方法，那么无论股市是怎样的起伏，每月都会有一个固定的一天的时间投入到基金中，通过银行自动扣除，可以根据基金的净值自动计算出可以购买的基金份额数量。因为定期定额是分批进入的，所以在市场处于平稳或者下跌的情况下，可以按一定的比例分批买进，这样就可以买到更低的价格，股票反弹之后的回报率也比一次投资要高。就中国股票市场来说，从长远来看，应该是一种震荡上行的走势，所以定期定额基金是很适合做长线投资的金融规划的。
2024-08-21 10:31:59
140
原创 运作方式一
专业的资产管理公司根据自身的人才和资源优势，构建了一个既复杂又准确的模型，而对于个体投资者来说，如果不能像上述那样，构建出像上述那样的定性和量化模型，对资产的12个月移动平均线进行预测，是一种简便而又有效的方式。然后，参照普林格的经济循环理论，结合我国目前的经济周期，以及债券、股票、商品等的牛熊市规律，判断我国的经济周期处于何种阶段。但是，投资者需要注意的是，这个速查表只是股票，债券，商品，货币和经济周期的运行轨迹，但是，实际情况并不能完全按这个顺序前进，有时三个资产的价格触顶或触底的次序也会有所不同。
2024-08-20 10:45:10
651
原创 生命周期配置策略
到了中年，上有老，下有子女，还要承担年轻人的提前支出，所以在投资方面，应该选择稳健的投资方式，而不是太高的风险。生命周期理论起源于生命周期假说，它指出，人们的消费由其终生的收入来确定，但是，这个收入并非是当下的绝对收入水平，而是在整个人生过程中所积累的收入和财富，最好的情况是，在收入与消费之间保持平衡，才能使效用最大化。所谓的生命周期战略组合，就是要按照自身的年龄和风险容忍度，制订积极、稳健、保守的对应战略，在自己的年纪增大时，持续减少风险资产在其中的比例，从而实现财富的增值与将来的开支相匹配。
2024-08-19 10:15:32
144
原创 全球资产配置策略
所谓战略性分配，就是在各种类型的资产中，按照自己的需要，进行长期的分配，以提高风险调整后的回报。战略性资产配置具有很长的时间跨度，因此，根据有效边界理论，投资者可以通过分析跨国 ETF所投资的各国或地区的基准指数，测算其长期的风险-回报特征，并根据最优策略确定在满足自己风险回报要求的情况下，最优分配比。事实上，在世界范围内，同一类型的资产往往会出现不同的表现，例如， A股与美国、欧洲的股票之间的联系就比较弱，因此，通过全球的资产配置，能够使投资组合的风险和回报特性得到更好的提高。
2024-08-16 16:56:10
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原创 长线配置策略--周期轮动配置策略
我们可以把视野放得大一些，投资并不限于 A 股资产，基于前述各类资产适宜的宏观经济环境条件，在全球范围内遴选资产，顺应周期进行大类资产配置和大类资产聚焦：中国市场景气度上升推动 A 股走向多头市场时，将目标聚焦在 A 股市场；过热阶段的特征是：经济增长速度减慢，通货膨胀升高，股票市场仍保持高位，债券市场在央行的干预下开始下降，大宗商品市场则受益于实体经济生产的需求及投资者对抗通胀的需求而保持较快上涨。衰退阶段的特征是：经济增长继续下降，通货膨胀开始下降，股票市场下跌，债券市场则由于央行的干预开始上升。
2024-08-16 10:30:03
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原创 不会写代码可以回测策略吗？
策略的最终形式是代码，而代码是由我们的想法形成的。那如果没有代码知识，只有想法，能写策略和回测吗？这个是可以的，国内有平台，直接根据平台提供的模板，选择和输入我们的想法，然后回测。在界面上不体现代码（但是在后台一定是代码形式），比较适合有想法，但不懂编程的量化爱好者。回测可以检验一个策略的历史表现，有了比较理想的历史表现，可以对这个策略进行模拟或仿真，模拟或仿真表现好的话，可以考虑将这个策略部署到实盘上。
2024-08-15 16:21:21
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原创 量化交易终端-QMT
有专门为机构、活跃投资者、高净值客户等专业投资者推出的智能量化交易终端极速策略交易系统(简称: QMT)，拥有高速行情、极速交易、策略交易、多维度风控等专业功能，满足专业投资者的特殊交易需求。5）个性化交易客户 : 需要篮子组合交易、ETF交易、算法交易等个性化交易的人群。2）大资金量人群 : 需要对大单进行拆分和补单，实现便捷交易的资金量大的人群。3）高频交易 : 对交易速度和报单便捷性有特殊需求的高频交易人群。4）量化交易爱好者 : 需要进行策略研究、自动化交易的量化人群。
2024-08-14 14:04:05
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原创 高手都在用的量化（qmt）
联动下单功能可使行情窗口和交易窗口一一关联，切换行情窗口品种时，交易窗口的品种、价格将随之联动，反之亦然。在预先配置好下单参数的情况下，主观交易者可利用此特性快速下单，抢占先机，打造专属个性化交易界面。支持双向篮子，助力解决交易障碍，实现批量下单，期现灵活对冲多种套利方式满足不同客户对冲需求，组合任务灵活可快对任务进行撤补单。一键式将账户可用 持仓调整到目标持仓 实现买卖同步委托，股票数量自动轧差，避免人工计算失误，提高资金利用率。3）套利任务监控可视化管理，实时掌握任务进度，实时绩效计算，套利三步合一。
2024-08-13 16:12:11
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