[金融]衍生品定价，债券，期权，期货

最新推荐文章于 2025-11-10 11:54:25 发布
原创 最新推荐文章于 2025-11-10 11:54:25 发布 · 1.5k 阅读 · 0 ·
CC 4.0 BY-SA版权
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
文章标签：

#定价

本文深入探讨了衍生品定价的关键概念和技术, 包括债券、期权和期货等金融工具的定价原理。介绍了债券定价中的未来现金流贴现方法, 期货定价中的无套利原则, 以及期权定价中的风险中性策略。

衍生品定价，债券，期权，期货

  • Bond定价
    未来现金流贴现

  • 期货定价
    无套利定价

  • 期权定价
    风险中性，构造一个风险中性组合

AI在金融衍生品定价模型校准中的创新应用
AI天才研究院
02-20 961
金融衍生品是一种金融合约，其价值依赖于标的资产（如股票、债券、商品等）的价格变动。远期合约（Forwards）：约定在未来某一特定时间以预定价格购买或出售资产。期货（Futures）：在交易所交易的标准化远期合约。期权（Options）：买方有权在特定时间以预定价格购买或出售资产，卖方则承担相应的义务。互换（Swaps）：约定在未来某一时期交换现金流的合约。模型校准是指通过调整模型参数，使模型能够准确反映现实市场中的价格动态。校准流程包括参数估计、模型验证和优化。
金融衍生品定价原理
wht506520189的专栏
06-07 4877
金融衍生品定价原理
金融衍生品如何定价
weixin_30496431的博客
10-20 640
衍生品的定价要从金融产品的定价说起，最早做金融市场定价的一拨人是搞经济学出身的，经济学讲究供给需求的均衡，用市场出清达到的均衡价格给产品定价。举个栗子，学过微经的人都知道，消费者的效用最大化决定了需求曲线，生产者的利润最大化决定了供给曲线，两条线一交叉，价格就出来了。再举个复杂一点的栗子，宏观里面的IS-LM模型讲的是钱的价格——利率，产品市场均衡得到IS曲线，货币市场均衡出来LM曲线，两个线一叉...
期货期权衍生品定价中各种模型VBA程序
03-02
期权布莱特舒尔斯期权定价模型；二叉树定价模型；期权交易策略；远期，互换的定价；等等，非常全面，是学习理解期权等衍生品定价的好工具 。
香帅的北大金融学课笔记10 -- 金融衍生品
Wang_Jiankun的博客
01-24 2704
香帅的北大金融学课笔记 – 金融衍生品 GOOD LUCK!
摩根纽约总部量化女神手把手教你学Python机器学习与量化交易
Python中文社区
07-29 4432
“量化投资”是指投资者使用数理分析、计算机编程技术、金融工程建模等方式，通过对样本数据进行集中比对处理，找到数据之间的关系，制定量化策略，并使用编写的软件程序来执行交易，...
金融衍生品定价方法
m0_74001625的博客
10-20 507
而期权定价有简单的也有复杂的。布朗运动、二次变差、伊藤积分（核心概念）、偏微分方程PDE、边界条件和最终条件、数值求解（有限差分法）、费曼-卡茨定理、随机过程的鞅。测度变换（哥萨诺夫定理、风险中性测度）、鞅（核心概念）、勒贝格积分、黎曼积分、概率密度函数、数值方法（树模型、蒙特卡罗模拟）鞅martingales和测度measures：https://zhuanlan.zhihu.com/p/138265015。期权的波动率：https://zhuanlan.zhihu.com/p/134669573。
45、金融衍生品定价：从二项树到布莱克 - 斯科尔斯模型
cc789的博客
11-04 46
本文深入探讨了金融衍生品定价的核心方法，重点介绍了从二项树模型到布莱克-斯科尔斯模型的演进过程。内容涵盖期权的内在价值与时间溢价、无套利定价原理、风险中性概率的应用，并通过单期与多期二项树示例展示期权定价步骤。文章进一步解析布莱克-斯科尔斯公式的推导逻辑、参数含义、敏感性分析及其假设限制，比较两种模型的关系，并讨论其在股票与债券期权应用中的适用性与局限性，为衍生品定价提供了系统的理论框架与实践指导。
41、金融衍生品入门与定价详解
最新发布
quiet的专栏
11-10 66
本文深入介绍了金融衍生品的基本类型及其定价原理，涵盖远期、期货、期权和互换的核心概念与数学模型。重点解析了期权的希腊字母敏感性指标、Black-Scholes公式、二项式定价方法以及利率互换的现值法和债券类比法。结合Excel/VBA与MATLAB的软件实现，展示了从基础计算到隐含波动率求解、数据表敏感性分析及高级数值方法（如蒙特卡罗模拟和投资组合优化）的实际应用。文章还对比了不同衍生品的定价方法与工具优势，并展望了人工智能与机器学习在金融衍生品定价中的未来发展趋势，为读者提供全面的理论与实践指导。
期权期货和金融衍生品学习笔记 -- 第一章引言
weixin_47387959的博客
04-03 1262
金融衍生品的定义:金融衍生品是指从货币、利率、汇率、股票和债券等金融原生产品中派生出来的，以这些金融原生产品为买卖对象，以杠杆信用交易为特征，以规避风险、投机或者套利为目的，由双方或多方共同达成的一项金融合约.金融衍生产品有非常高的灵活性,07年金融危机所称的次贷危机,涉及的也是金融衍生产品,正因为这次危机,金融衍生品在07年之后受到了更多的限制. 特性: 金融衍生品的体量庞大. 一般是股票交易的若干倍,占全球交易量的50%,在金融衍生品的交易中以期权交易占比较多,有50%-60%,股票和股指期权各占半壁
14、金融衍生品定价：双变量二项式过程与可转换债券估值
y7z8a的博客
06-01 83
本文探讨了双变量二项式过程在价差期权定价中的应用，并深入分析了可转换债券的估值原理、影响因素及其实务计算方法。通过构建二项式树模型和实例计算，展示了可转换债券的价值评估过程及其敏感性分析，同时讨论了其在投资组合中的应用和市场发展趋势。
算术收益率与对数收益率(几何收益率)
热门推荐
liweijie231的博客
08-02 3万+
算术收益率 几何收益率(对数收益率) 日收益率 算术收益率 rt=Pt/Pt−1rt=Pt/Pt−1 r_t = P_t/P_{t-1} 几何收益率 Rt=In(Pt/Pt−1)Rt=In(Pt/Pt−1) R_t = In(P_t/P_{t-1}) 累计收益率 采用时间加权计算nnn天的累计收益率SnSnS_n 用算术收益率数据计算 Sn=(1+r1)×(1+r...
业绩归因 绩效评估 - 各种收益率计算方法
liweijie231的博客
07-10 1万+
收益率计算1 定义1.1 日收益率收益率=收益额成本 收益率 = \frac{收益额}{成本} 某一天，小红投入1000元买了股票A，收盘时股票市值变为1200，赚了200元， 那么收益率 = 20%1.2 资金出入同一天，小红追加了500元，买了个股票B ,收盘时，股票B的市值为600元 此时 ， 成本 = 1000 + 500 = 1500 ，收益额 = 200 + 100 = 300
用户交易数据分析 - 投资绩效归因分析-Brision模型
liweijie231的博客
03-15 1万+
mark
用户交易数据分析 -持仓收益（盈亏）胜率等指标计算
liweijie231的博客
07-30 9771
数据模型 用户id 股票代码 数量 交易方向 发生资金 a 0001 100 买 -1000 a 0001 200 买 -1800 a 0001 100 卖 1300 用户id 股票代码 股票数量 股票代码_昨日
【期权】期权投资策略与盈亏计算
liweijie231的博客
03-13 9203
期权的投资策略（开仓指令）有些？ 它们的盈亏曲线怎样？
收益率-计算方法介绍
liweijie231的博客
03-15 9152
收益率计算方法
有效前沿，CAMP, CAL, SML
liweijie231的博客
12-21 6530
用户交易数据分析 - 平均持股时间
liweijie231的博客
04-04 1882
mark
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
表情包 代码片
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值