组合构建函数：simple_long_only

`simple_long_only` 是一个在量化投资策略中使用的函数，特别是在Python中实现多因子选股策略时。这个函数通常用于构建投资组合，它接收一个信号字典和一个日期作为输入参数，并返回一个权重字典，表示每个股票的权重。
在优矿平台提供的多因子策略白皮书中，`simple_long_only` 函数被用来合成信号并构建组合。例如，可以通过以下代码来使用这个函数：
```python
signal = (0.5 * pd.Series(signal_pe)).add(0.5 * pd.Series(signal_lcap), fill_value=0.0)
wts = simple_long_only(dict(signal), yesterday)
```
在这个例子中，`signal_pe` 和 `signal_lcap` 是两个因子信号，通过 `pd.Series` 转换为系列后，使用 `add` 方法合成一个信号。`fill_value=0.0` 是用来处理缺失值的参数，确保所有股票都有一个权重值。最后，`simple_long_only` 函数被调用，传入合成的信号和昨天的日期，返回一个权重字典 `wts`，其中包含了每个股票的权重信息。
这个函数的具体实现可能涉及到对信号的归一化、处理缺失值、以及根据信号值分配权重等步骤。在实际应用中，`simple_long_only` 函数可能是量化投资策略中的一个关键组成部分，用于确定投资组合中各个资产的配置比例。