A股市场强弱量化的一个思路

原由

我们在炒股时，很希望有这个市场整体强弱的指标，来帮我们决策入场时机，择时是炒股最重要的要点之一。

如何判断市场强弱，一般看上证指数或沪深300，中证1000这些指数，但什么时候走强，什么时候走弱，指数均线？指数点位？这些都不够准确，甚至指数根本不能反应行情，比如2020-2021的板块轮动行情，指数不涨，部分板块行情波澜壮阔。所以我开始着手，用更多的数据来分析市场强弱。

先看成果

下图是2021年12月至今（2022年10月11日）数据图表，横轴是时间，竖轴取值0-1.0，蓝色的线是上涨的板块占总板块数比值，黄色的线是主升浪板块占全板块的比值，结合历史行情来看，这个图表已相对精准，我还整理了过去2年的数据，效果还不错。

 干货开始

1. 在通达信行情软件准备数据。使用通达信历史行情排序功能，根据指标来对板块排序。

1.1 先建立一个自定义板块，命名【赛道板块】（名称随意），把【细分行业】板块和【概念板块】下的所有板块加入到【赛道板块】，截止目前一共300多个细分行业和概念板块，具体如何操作请百度

1.2 通达信创建排序指标，指标命名【赛道排序】，指标原理来源于网络，个人觉得这个指标简单直观。具体如何创建指标步骤请百度，源码如下。

 1.3 有了【赛道板块】和排序指标【赛道排序】，结合通达信【.401】历史行情排序就可以对【赛道板块】排序了。通达信输入.401，打开历史行情.指标排序功能，选择【赛道板块】，再选择使用【赛道排序】指标进行排序，就可以得到今天的板块排序。

 2. 导出通达信中板块排序数据，得到板块排序数据的EXCEL，再通过python DataFrame分析导出的数据，并画图

2.1 在通达信排序界面输入指令34导出数据，得到数据EXCEL文件

2.2 编写python代码读取上面导出的EXCEL，分析每天板块数据情况并整理每天的板块数据。代码中先读取导出的EXCEL，按照交易日历（调用tushare API）处理每个交易日的数据，核心代码如下

def read_bk(fn, zhusheng_xl=21, limit=40):
    """
    读取板块导出的排序文件

    :param fn: 通达信导出的xls，必须包含交易日期，例如：超级赛道20220708.xls
    :param before_num: 数据包含前多少天
    :param zhusheng_xl: 主升浪斜率值设置
    :param limit: 取前多少行，0-取所有的行

    :return: 以板块名称为序的df
    """
    df = refine_csv(fn)

    # 把处理后的csv写入文件
    csv_path = os.path.splitext(fn)[0] + '.csv'
    df.to_csv(csv_path, encoding='gbk')

    # 保存处理的结果
    ret_df = pd.DataFrame()

    # 准备待处理的列集合
    date_sets = df.columns.to_list()
    date_sets = [e for e in date_sets if re.match(r'^(\d{8})$', e)]
    date_sets.sort()
    for idx in range(0, len(date_sets), 1):
        k = date_sets[idx]
        df[k] = df[k].astype(np.float64)
        _td = df.sort_values(by=k, ascending=False)
        limit = len(_td[k]) if limit == 0 else limit
        if (_td[k] > zhusheng_xl).sum() < limit:
            _name = _td.loc[:, '名称'].reset_index(drop=True)[0:limit]
        else:
            _name = _td.loc[_td[k] > zhusheng_xl, '名称'].reset_index(drop=True)[:]
        print(f'{k} ==> 板块前{limit}排名 \r\n {_name}')
        # 计算大于0的板块数量占比
        zb = (_td[k] > 0).sum() / len(_td[k])
        _name[-2] = round(zb, 4)
        # 斜率21度以上的占比
        zb21 = (_td[k] > zhusheng_xl).sum() / len(_td[k])
        _name[-1] = round(zb21, 4)
        _name = _name.sort_index()
        # 斜率值
        _xl = _td[k].reset_index(drop=True)[0:(len(_name) - 2)]
        # 较前一日变动值
        _delta_all = pd.Series([np.nan] * (len(_td[k])))
        _delta_head_5 = pd.Series([np.nan] * 5)
        if idx > 0:
            _td[date_sets[idx - 1]] = _td[date_sets[idx - 1]].astype(np.float64)
            _delta_all = (_td[k] - _td[date_sets[idx - 1]]).reset_index(drop=True)
            # 计算DELTA值前10名
            _td['DELTA'] = round(_td[k] - _td[date_sets[idx - 1]], 2)
            _tdd = _td.sort_values(by='DELTA', ascending=False)
            _tdd['DELTA'] = _tdd['DELTA'].astype('str')
            _tdd['名称,DELTA'] = _tdd['名称'].str.cat([_tdd['DELTA']], sep=',')
            _delta_head_5 = _tdd['名称,DELTA'].reset_index(drop=True)[0:5]
        _delta = _delta_all[0:(len(_name) - 2)]

        # 构造结果集
        ret_df = pd.concat(
            [ret_df, pd.DataFrame({k: _name}),
             pd.DataFrame({'分值': _xl}),
             pd.DataFrame({'DELTA': _delta}),
             pd.DataFrame({'DELTA前N': _delta_head_5})], axis=1)
    return ret_df

处理过程

 处理后还会将整理的数据写入EXCEL，方便随时查看

 2.3 每天在收盘后导出数据，执行一遍python代码更新数据，这样就可以得到每天的市场情况，根据数据去择时，比如2022年10月11日，晴雨值已经接近0，主升值长时间0，观察EXCEL的数据可以明显看出除了煤炭及其他几个板块，其他板块已经全部空头走势，这表明除了煤炭少数板块外，全市场处于卖空状态，这种情况无外乎两个结果，一：继续卖空，由于无人接盘，那会产生踩踏股灾，二：有人试探性入场卖货，底部由此产生，回看历史数据，只有2015年股灾和2016熔断股灾后续按第一种走势，一般情况下是第二种，底部形成，新一轮行情继续，股市如同太极，买卖双方如此反复，这就有了K线的起起落落。

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