EM算法原理

期望最大化 (EM)(原理详细说明与推导) 在此之前大家可以了解一下 在深入理解 EM 算法前,先了解一下 模型参数求解方法和Jensen'sinequality。 1、模型参数求解方法 有两种方法: 1)训练数据是完整的,即不缺少某些属性值,则直接用训练数据去拟合模型得到模型的参数即可,如极大似然估计和最大后验估计等。 2)训练数据是不完整的,即缺少某些属性数据,则此时不可用训练数据去拟合模型(某些属性没有数据,则无法对该属性... 阅读详情

转载:http://blog.youkuaiyun.com/abcjennifer/article/details/8170378

在聚类中我们经常用到EM算法(i.e. Estimation - Maximization)进行参数估计, 在该算法中我们通过函数的凹/凸性,在estimation和maximization两步中迭代地进行参数估计,并保证可以算法收敛,达到局部最优解。

PS:为了不在11.11这个吉祥的日子发blog,还是打算今天发了,祝单身coder节日快乐,心情愉快~~


由于公式实在太多,这里我就手写了……主要讲了以下几个部分:

1. 凸集,凸函数,凹集,凹函数的概念

2. Jensen's inequality

3. EM算法两步迭代过程与收敛性证明


下面就这三部分予以介绍:







发现好东西了,我的这个看着不是很清晰,大家可以看这个人写的http://www.cnblogs.com/jerrylead/archive/2011/04/06/2006936.html~

EM算法系列--原理 本系列通过如下两部分来讲解EM算法: 1. EM算法的原理 2. EM算法实际应用--HMM EM算法 EM算法全称是 最大期望算法(Expectation-Maximization algorithm, EM),是一类通过迭代进行极大似然估计(Maximum Likelihood Estimation, MLE)的优化算法 ,通常作为牛顿迭代法(Newton-Raphson method... 阅读详情

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Savitch
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