时间序列复杂性的度量—近似熵和样本熵

近似熵和样本熵都是对非稳定时间序列的复杂型的度量，其思想都是检测时间序列中的新的子序列产生概率。

 

近似熵和样本熵计算方法：

1. 近似熵的计算方法

原料：具有N个均匀数据点的时间序列；需要进行切割的子片段序列中的数据点数m；子片段之间相似性的容忍度r；

算法步骤：

1.1将N个数据点的时间序列依照数据点的排序将其以m个数据点为一个子片段进行划分，总共可以得到（N-m+1）个子序列片段，将子序列片段使用X(i)进行标记；

1.2计算和当前第i个子片段序列相似的其他序列所占的比例：

1.2.1计算当前第i个子序列片段X(i)和其他（N-m）个子序列段之间的距离d[X(i),X(j)]

d[X(i),X(j)]使用的算法是计算两个子序列片段对应数据点之间的最大距离:

 

上述距离需要总共计算N-m次；

1.2.2将这N-m个距离分别和给定的阈值r进行比较，当计算得到的距离小于阈值r时