量化金融人都在看哪些顶刊

精选了 7 种量化金融人都在看的顶刊，从最经典的有效市场假说理论，到最新的关于加密货币的研究，都发表在这些期刊上。

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Journal of Finance

应该是毫无争议的 No.1。

创刊于1946年，是由美国金融协会（American Finance Association）主办的一份顶级学术期刊。

它不仅吸引了世界各地顶尖学者的投稿，也是衡量学术成就和职业发展的重要指标。

许多诺贝尔经济学奖得主的早期工作都曾在该期刊上发表，比如作为现代金融基石的现代资产组合理论（Markowitz）、资本资产定价模型(William Sharpe)、MM定理（Merton H. Miller）、有效市场假说（Eugene Fama）等。

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其它重要的论文还有《异象：赢家的诅咒》（Richard Thaler，2017）年，这是行为金融学的先驱，展示了市场参与者的行为偏差如何影响资产价格。

1968 年，Michael Jensen 在《The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964》中首次明确阐述了 Alpha 的概念，沿用至今，这一理念犹如灯塔般指引着方向，成为了量化金融领域研究者与实践者共同追求的核心目标。

Journal of Financial Economics

1981 年，Rolf Banz 的文章《The relationship between return and market value of common stocks》（即小市值因子）就发表在这家期刊上。

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2015 年 Euge