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《金融工程和计算:原理数学算法(影印版)》全面讨论了金融工程背后的理论和数学，并强调了在当今资本市场中金融工程实际应用的计算。[1] 
书    名 金融工程和计算[1]  又    名 金融工程和计算－－原理·数学·算法[2]  作    者 Yuh-Dauh Lyuu /吕育道[1]  ISBN 9787040239805[1]  页    数 627[1]  定    价 85.00[1]  出版社高等教育出版社 出版时间 2008-05[1]  开    本 16[2] 
目录
1 作者简介
2 内容简介
3 特色及评价
4 目录
作者简介编辑
吕育道(Yuh—Dauh Lyuu)教授在哈佛大学获得计算机科学专业的博土学位。他过去的职位包括贝尔实验室的技术人员、NEC研究所(普林斯顿)的研究员以及花旗证券(纽约)的助理副总裁。他现是台湾大学的计算机科学与信息工程学教授和金融学教授。他的前一本著作是《信息散布和并行计算》(Information Dispersal and Parallel Computation)。 吕教授在计算机科学和金融两方面都出版过著作,他也持有美国专利,并曾因指导优秀研究生论文多次获奖。[2] 
内容简介编辑
《金融工程和计算:原理数学算法(影印版)》全面讨论了金融工程背后的理论和数学，并强调了在当今资本市场中金融工程实际应用的计算。与大多数有关投资学、金融工程或衍生证券的书不同的是，《金融工程和计算:原理数学算法(影印版)》从金融学的基本观念出发，逐步构建理论。在现代金融学中所需要的高级数学概念以一种可接受的层次来阐释。这样，它就为金融方面的MBA、有志于从事金融业的理工科学生、计算金融的研究工作者、系统分析师和金融工程师在这一主题上提供了全面的基础。
构建理论的同时，作者介绍了在定价、风险管理和证券组合管理方面的计算技巧的算法，并且对它们的效率进行了分析。对金融证券和衍生证券的定价是《金融工程和计算:原理数学算法(影印版)》的中心论题。各种各样的金融工具都得到讨论：债券、期权、期货、远期、利率衍生品、有抵押支持的证券、嵌入期权的债券，以及诸如此类的其他工具。为便于参考使用，每种金融工具都以简短而自成体系的一章来论述。[1] 
特色及评价编辑
本书由剑桥大学出版社出版,原书名为:Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms,是一本非常优秀的有关金融计算的图书。
　　如今打算在金融领域工作的学生和专家不仅要掌握先进的概念和数学模型,还要学会如何在计算上实现这些模型。本书内容广泛,不仅介绍了金融工程背后的理论和数学,并把重点放在了计算上,以便和金融工程在今天资本市场的实际运作保持一致。本书不同于大多数的有关投资、金融工程或者衍生证券方面的书,而是从金融的基本想法开始,逐步建立理论。作者提供了很多定价、风险评估以及项目组合管理的算法和理论。本书的重点是有关金融产品和衍生证券、期权、期货、远期、利率衍生产品、抵押证券等等的定价问题。每个工具都有简要的介绍,每章都可以独立被引用。本书的算法均使用Java算法编程实现的,并可以在相关的网站上下载。
　　本书可供金融MBA、金融学和金融工程方向的学生、计算金融的研究人员以及金融分析师参考使用。[2] 
目录编辑
Preface
　　Useful Abbreviations
　　1 Introduction
　　1.1 Modern Finance: A Brief History
　　1.2 Financial Engineering and Computation
　　1.3 Financial Markets
　　1.4 Computer Technology
　　2 Analysis of Algorithms
　　2.1 Complexity
　　2.2 Analysis of Algorithms
　　2.3 Description of Algorithms
　　2.4 Software Implementation
　　3 Basic Financial Mathematics
　　3.1 Time Value of Money
　　3.2 Annuities
　　3.3 Amortization
　　3.4 Yields
　　3.5 Bonds
　　4 Bond Price Volatility
　　4.1 Price Volatility
　　4.2 Duration
　　4.3 Convexity
　　5 Term Structure of Interest Rates
　　5.1 Introduction
　　5.2 Spot Rates
　　5.3 Extracting Spot Rates from Yield Curves
　　5.4 Static Spread
　　5.5 Spot Rate Curve and Yield Curve
　　5.6 Forward Rates
　　5.7 Term Structure Theories
　　5.8 Duration and Immunization Revisited
　　6 Fundamental Statistical Concepts
　　6.1 Basics
　　6.2 Regression
　　6.3 Correlation
　　6.4 Parameter Estimation
　　7 Option Basics
　　7.1 Introduction
　　7.2 Basics
　　7.3 Exchange-Traded Options
　　7.4 Basic Option Strategies
　　8 Arbitrage in Option Pricing
　　8.1 The Arbitrage Argument
　　8.2 Relative Option Prices
　　8.3 Put-Call Parity and Its Consequences
　　8.4 Early Exercise of American Options
　　8.5 Convexity of Option Prices
　　8.6 The Option Portfolio Property
　　9 Option Pricing Models
　　9.1 Introduction
　　9.2 The Binomial Option Pricing Model
　　9.3 The Black-Scholes Formula
　　9.4 Using the Black-Scholes Formula
　　9.5 American Puts on a Non-Dividend-Paying Stock
　　9.6 Options on a Stock that Pays Dividends
　　9.7 Traversing the Tree Diagonally
　　10 Sensitivity Analysis of Options
　　10.1 Sensitivity Measures ("The Greeks")
　　10.2 Numerical Techniques
　　11 Extensions of Options Theory
　　11.1 Corporate Securities
　　11.2 Barrier Options
　　11.3 Interest Rate Caps and Floors
　　11.4 Stock Index Options
　　11.5 Foreign Exchange Options
　　11.6 Compound Options
　　11.7 Path-Dependent Derivatives
　　12 Forwards, Futures, Futures Options, Swaps
　　12.1 Introduction
　　12.2 Forward Contracts
　　12.3 Futures Contracts
　　12.4 Futures Options and Forward Options
　　12.5 Swaps
　　13 Stochastic Processes and Brownian Motion
　　13.1 Stochastic Processes
　　13.2 Martingales ("Fair Games")
　　13.3 Brownian Motion
　　13,4 Brownian Bridge
　　14 Continuous-Time Financial Mathematics
　　14.1 Stochastic Integrals
　　14.2 Ito Processes
　　14.3 Applications
　　14.4 Financial Applications
　　15 Continuous-Time Derivatives Pricing
　　15.1 Partial Differential Equations
　　15.2 The Black-Schotes Differential Equation
　　15.3 Applications
　　15.4 General Derivatives Pricing
　　15.5 Stochastic Volatility
　　16 Hedging
　　16.1 Introduction
　　16.2 Hedging and Futures
　　16.3 Hedging and Options
　　17 Trees
　　17.1 Pricing Barrier Options with Combinatorial Methods
　　17.2 Trinomial Tree Algorithms
　　17.3 Pricing Multivariate Contingent Claims
　　18 Numerical Methods
　　18.1 Finite-Difference Methods
　　18.2 Monte Carlo Simulation
　　18.3 Quasi-Monte Carlo Methods
　　19 Matrix Computation
　　19.1 Fundamental Definitions and Results
　　19.2 Least-Squares Problems
　　19.3 Curve Fitting with Splines
　　20 Time Series Analysis
　　20.1 Introduction
　　20.2 Conditional Variance Models for Price Volatility
　　21 Interest Rate Derivative Securities
　　21.1 Interest Rate Futures and Forwards
　　21.2 Fixed-Income Options and Interest Rate Options
　　21.3 Options on Interest Rate Futures
　　21.4 Interest Rate Swaps
　　22 Term Structure Fitting
　　22.1 Introduction
　　22.2 Linear Interpolation
　　22.3 Ordinary Least Squares
　　22.4 Splines
　　22.5 The Nelson-Siegel Scheme
　　23 Introduction to Term Structure Modeling
　　23.1 Introduction
　　23.2 The Binomial Interest Rate Tree
　　23.3 Applications in Pricing and Hedging
　　23.4 Volatility Term Structures
　　24 Foundations of Term Structure Modeling
　　24.1 Terminology
　　24.2 Basic Relations
　　24.3 Risk-Neutral Pricing
　　24.4 The Term Structure Equation
　　24.5 Forward-Rate Process
　　24.6 The Binomial Model with Applications
　　24.7 Black-Scholes Models
　　25 Equilibrium Term Structure Models
　　25.1 The Vasicek Model
　　25.2 The Cox-Ingersoll-Ross Model
　　25.3 Miscellaneous Models
　　25.4 Model Calibration
　　25.5 One-Factor Short Rate Models
　　26 No-Arbitrage Term Structure Models
　　26.1 Introduction
　　26.2 The Ho-Lee Model
　　26.3 The Black-Derman-Toy Model
　　26.4 The Models According to Hull and White
　　26.5 The Heath-Jarrow-Morton Model
　　26.6 The Ritchken-Sankarasubramanian Model
　　27 Fixed-Income Securities
　　27.1 Introduction
　　27.2 Treasury, Agency, and Municipal Bonds
　　27.3 Corporate Bonds
　　27.4 Valuation Methodologies
　　27.5 Key Rate Durations
　　28 Introduction to Mortgage-Backed Securities
　　28.1 Introduction
　　28.2 Mortgage Banking
　　28.3 Agencies and Securitization
　　28.4 Mortgage-Backed Securities
　　28.5 Federal Agency Mortgage-Backed Securities Programs
　　28.6 Prepayments
　　29 Analysis of Mortgage-Backed Securities
　　29.1 Cash Flow Analysis
　　29.2 Collateral Prepayment Modeling
　　29.3 Duration and Convexity
　　29.4 Valuation Methodologies
　　30 Collateralized Mortgage Obligations
　　30.1 Introduction
　　30.2 Floating-Rate Tranches
　　30.3 PAC Bonds
　　30.4 TAC Bonds
　　30.5 CMO Strips
　　30.6 Residuals
　　31 Modern Portfolio Theory
　　31.1 Mean-Variance Analysis of Risk and Return
　　31.2 The Capital Asset Pricing Model
　　31.3 Factor Models
　　31.4 Value at Risk
　　32 Software
　　32.1 Web Programming
　　32.2 Use of The Capitals Software
　　32.3 Further Topics
　　33 Answers to Selected Exercises
　　Bibliography
　　Glossary of Useful Notations
　　Index[2]